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商业银行市场风险管理

商业银行市场风险管理

主要内容：

PartⅠ认识市场风险

PartⅡ管理市场风险

PartⅢ 案例分析

PartⅠ认识市场风险

内容安排：

Ⅰ-1认识风险

Ⅰ-2认识市场风险

Ⅰ-3认识市场风险管理

Ⅰ-1认识风险

什么是风险

风险是结果对预期的不利偏差

风险是事件未来的状态,可能发生,也可能不发生

风险不仅包括未来的损失,还包括未来收益的减少

壹、与本行业务有关的风险

（壹）本行目前经营业绩与财务状况反映了多项非日常性的不良贷款处置

（二）日后本行贷款组合的实际损失可能(大)于贷款减值损失准备

（三）本行的信贷风险集中于若干行业

（四）本行贷款的抵押品或保证未必可以完全保障本行不受相关的信用风险的影响

（五）本行可能无法符合中国银监会制定的资本充足要求

（六）本行不能保证本行的风险管理和内部控制政策与程序,能够有效控制或抵御所有信用风险及其他风险

（七）本行面临若干与运营改革措施相关的风险

工行招股书中的第四节是风险因素,共列出3(大)类33项内容：

（八）因本行产品、服务和业务范围的不断扩(大)而使本行承担新的风险

（九）本行未必能够完全察觉和防止本行员工或第三方的诈骗或其他不当行为

（十）本行可能面临流动性风险

（十壹）本行可能面临与信息科技系统有关的风险

（十二）本行作出的某些资产负债表外的承诺使本行面临相关信用风险

（十三）本行必须遵守境内外监管机构颁布的运营要求和指导原则,而不符合监管要求可能导致罚款、制裁及其他处罚

（十四）本行并未拥有本行所占用部分物业的物业权证,本行租赁的部分物业的出租方未取得或未向本行提供相关物业权证或所有权人同意转租的函件

（十五）本行受华融公司发行的债券的若干风险影响

（十六）本行最(大)股东能够对本行产生重(大)影响

二、与我国银行业有关的风险

（壹）本行面临我国银行业竞争日趋激烈的风险

（二）我国银行业的监管环境正在转型中,可能有所改变

（三）本行面对利率变化及其他市场风险,而本行对冲市场风险的能力有限

（四）国内法规对银行的投资范围作出若干限制,从而在壹定程度上限制了本行为追求较高回报而将投资组合多元化或对冲有关本行人民币资产风险的能力

（五）本行面临与境内外监管机构检查监督相关的风险

（六）本行信贷风险管理的有效性受到在国内所能得到的信息的质量和范围的影响

（七）本行的贷款分类及其他制度在某些方面有别于某些国家或地区

（八）本行贷款损失准备根据中国会计准则确定,如中国会计准则或其应用

（九）本行无法保证本招股说明书中有关我国、我国经济及我国和全球银行业的事实、预测和统计的准确性和可比性

（十）本行股东质押股份的能力受到适用国内法律及监管规定限制

（十壹）收购本行已发行股份的5%或以上均须取得中国银监会的事先批准

三、其他相关风险

（壹）社会经济环境的变化,可能影响本行的业务

（二）股利的支付受我国法律法规的限制

（三）本行受到国家货币兑换的限制,并会受到未来汇率变化的影响

（四）本行正在同时进行H股发行并拟在香港联交所挂牌上市.上市后本行H股股价的波动可能会影响本行A股的股价

（五）本行过去分派的股利未必反映日后的股利政策

（六）本行郑重提醒投资者不应依赖报章或其他传媒有关本行A股发行或H股发行的报导或由本行发放有关H股发行的资料

Ⅰ-1认识风险

市场风险

信用风险

流动性风险

……

法律风险

声誉风险

战略风险

操作风险

信用风险

市场风险

操作风险

公司业务

高

低

低

金融机构业务

高

低

低

零售业务

高

低

高

投资银行/交易业务

中

高

中

支付清算业务

低

低

高

代理、信托和资产管理

低

低

高

Ⅰ-1认识风险

巴塞尔协议将存在于公司、金融机构、零售、投资银行与交易、支付清算、代理与资产管理等各项业务中的风险,最终归结为三(大)类