计量经济学课件5.pptVIP

第五章模型的建立与估计中的问题及对策采用普通最小二乘法，估计线性回归模型的参数从而得到OLS估计量，要使估计量具有令人满意的性质，线性回归模型必须满足一组假设条件。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS法就不再适用于模型的估计。在这种情况下，分析方法就需要改变。第一节误设定采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式设定正确和解释变量选择正确。但在实践中这个假设却不一定能实现。可能犯下列三个方面的错误：选择错误的函数形式遗漏有关的解释变量包括无关的解释变量从而造成所谓的“误设定”问题。3．异方差性的后果（1）参数OLS估计量不再具有最小方差.异方差性不破坏OLS估计量的无偏性，但不再是有效的，也不具有渐近有效性。（2）系数的显著性检验失去意义在异方差性情况下，矩阵主对角元素不再是OLS估计量真实方差的无偏估计量，从而导致系数的置信区间和假设检验结果不可信赖。二、异方差性的检验常用的检验方法有：斯皮尔曼等级相关检验法(SpearmanRankRelationtest)戈德弗尔德—匡特检验法(GoldfeldQuandttest)格里瑟检验法（Glesjertest）帕克检验法（Parktest）怀特检验法(White’sGeneralHeteroscedasticitytest)1．斯皮尔曼等级相关检验法思路：对异方差性的研究转化为对ut与Xt的相关程度的研究。由于扰动项无法观测，因而用残差代替之，转化为对et与Xt的相关程度的研究，若et与Xt高度相关，则可推断异方差性存在。在此无法用相关系数来检验，因为et与Xt的相关系数恒等于0：因而改用Xt和?et?的等级相关系数检验et和Xt的相关程度。等级相关系数的计算步骤（1）将两变量的相应观测值分别按升序（或降序）排序，所得到的序号即为等级。（2）计算两变量各对观测值相应的等级之差dt.（3）计算等级相关系数例5.5等级相关系数的计算假设有Xt和et如下：Xt：25，40，52，58，65et：1.6，-2.9，-10.7，–14.8，5.7有?et?:1.6，2.9，10.7，14.8，5.7Xt的等级︱et︳的等级dt1 1 0 2 2 0 3 4 -1 4 5 -1 5 32r=1–(6×6)/(5×24)=1-0.3=0.7计算出等级相关系数后，就可判断异方差性是否存在。若相关系数绝对值高，则存在异方差性。对于多个解释变量的情况，可分别计算?et?与各解释变量的等级相关系数进行检验。2.戈德弗尔德——匡特检验法基本思路：假定?t2随Yt的数值大小变动。检验步骤：（1）将数据分为三组：小Yt值组，中Yt值组，大Yt值组（数据项大致相等）（2）对小Yt值组估计模型，给出（3）对大Yt值组估计模型，给出（4）检验假设H0：H1：（或）检验统计量为F0=～F（n3-k-1,n1-k-1）若F0＞Fc，则拒绝H0，存在异方差性。例5.6S=α+βY+u其中：S=储蓄Y=收入设1951—60年，=0.016251970—79年，=0.9725F0=0.9725/0.01625=59.9查表得:d.f.为（8，8）时，5%Fc=3.44∵F0＞Fc因而拒绝H0。结论：存在异方差性。三、消除异方差性的思路基本思路：变换原模型，使经过变换后的模型具有同方差性，然后再用OLS法进行估计。对于模型Yt=β0+β1X1t+…+βkXkt+