银行信用风险管理处培训课件风险行业限额管理.pptVIP

＃＃银行信用风险管理处;;目录;;;;由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异，理论上，信贷资源在各行业间存在一个最优配置，通过主动管理能到达风险总量锁定、结构优化、利润提升的目标。;目录;信用集中度风险制度体系规划;信用集中度风险管理方法〔规划中，正在起草〕;信用集中度风险管理方法〔规划中，正在起草〕;信用集中度风险管理方法〔规划中，正在起草〕;法人信贷份额集中度管理规定〔规划中，正在起草〕;法人信贷份额集中度管理规定〔规划中，正在起草〕;法人信贷份额集中度管理规定〔规划中，正在起草〕;行业限额管理方法;行业限额管理方法〔续1〕;行业限额管理方法〔续2〕;以CMS系统中“低风险业务类别〞为准;设限行业及额度;;限额额度自动维护

2021年限额管控以年初贷款余额为基准，锁定行业贷款增量；年初存量贷款行业归属发生调整的，系统自动调整行业限额总体额度，防止通过调整行业归属躲避限额管控。;限额使用管理;;目录;根本原理

前提——银行愿意且能够承担的风险总量，即经济资本总量既定

条件——各行业经济资本收益率〔RAROC〕有大有小

目标——整体资产风险调整收益〔RAR〕最大化

动作——在各行业间合理、有效配置经济资本

主要步骤

1、风险及收益计量——测算行业资产RAROC

2、模型配置——RAROC高的行业，赋予更大的经济资本增速

3、专家调整——对行业风险及开展趋势进行评价，对模型配置进行调整;组合风险收益水平〔RAROC〕计量;计量与配置;RAROC作为准入的重要参考依据;计量与配置;模型配置

遵循风险调整后收益最大化原那么，依据RAROC分布情况，“RAROC越大、增长空间越大〞，防止简单地把新增经济资本都配置给RAROC最大的行业，使得各行业经济资本占用都获得一定的增长空间；并按照各自的经济资本占用水平，转化为相应的贷款增长空间。;模型配置

图示;行业RAROC依据我行内部数据估算而得，未涵盖行业宏观、中观因素的影响，可利用专家对宏观因素进行评价〔或利用外部数据测算〕，对模型初分限额进行调整。

行业中宏观因素〔定量〕

行业运行态势

行业景气指数——对未来行业开展趋势的预判

行业???售利润率——行业利润空间

行业总资产增长率——行业开展速度

有效信贷需求

行业信贷需求——以我行在该行业信贷增速进行评价

客户营销能力——以我行在该行业AAA、AAA+客户信贷增速进行评价;大类;大类;例如;目录;2021年4月、7月分两批上线运行，将限额管控要求嵌入信贷业务流程，通过“逐笔校验限额、超限立即锁死〞的方式，实现限额自动化机器约束。;主要功能;管控特点;限额系统主界面;新增限额方案;新增限额方案(续1);限额方案查询;限额使用信息;限额方案变更;限额校验提示;超限排队查询;调整排队顺序;临时性限额管理;使用节奏管理;限额报表查询;

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