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商业银行信用风险管理研究国内外文献综述

1国外文献综述

风险是商业银行存在的根源，控制风险是银行生存的基础。从本质上讲，信用风险控制是资源合理配置和提高银行投资组合收益的关键。

国外学者研究表明信用风险控制是商业银行经营管理的核心。OldfieldandSantomero（2002）从对商业银行风险控制的角度分为三类，分别通过业务风险可以消除或避免风险可以转嫁到其他地方，必须积极进行控制。通过改进风险控制程序可以避免第一类风险，第二类风险可以通过利率互换技术转移，第三类风险必须得到完全控制。Reuters（2011）全面深入的分析了商业银行风险资本和风险管理、绩效考核和信贷风险管理之间的关系，并对建立商业银行信贷风险管理体系提出了解决措施。SylwesterKozak（2015）认为贷前调查和贷后管理是商业银行在进行信贷风险管理过程中两个必不可少的步骤，在贷前仔细调查借款人的经济状况、信用情况和还款能力等指标，在贷后对其贷款的使用进行动态的跟踪有利于商业银行坏账和呆账的最小化。ThomasDimpfl（2017）指出美国COSO委员会（2004）公布《全面风险控制框架》，指出风险控制贯穿于企业运营的各个方面。从企业目标的制定和目标实现的全过程中都应进行风险的控制。

而在政府监管层面，Bebchuk与Spamann(2010)提出银行监管者的措施必须能够控制和减少商业银行风险承担动机，特别针对大型商业银行，从而才能实现提升银行稳定性和减少系统性风险的可能性。Andersen(2011)认为，使资本要求对其中信贷资产潜在风险更加敏感，是新巴塞尔协议中关于对资本充足率的监管框架的目的。Kawai与Pomerleano(2011)指出在建立监管框架时，应该将货币及财政政策等因素考虑在内，应该对组织当中各个主体的权利、分工及义务予以明确细化，从而使现有的监管状况得到优化，建立具有全球化性质的监管机制，为全球经济的和谐发展提供保障。

2国内文献综述

为了有效防范风险，全面控制风险，增强商业银行应对风险的能力，中国近年来，研究人员已经开始加强对银行风险的研究。

张晓宇（2019）以民生银行小规模企业的贷款风险管理为例，总结了民生银行规模企业风险管理经验，并指出存在不足，对我国小规模企业贷款风险管理有帮助。郭敏（2019）研究个人信贷风险的管理，立足于个人中小企业信贷业务及风险管理，从健全风险管理体系入手，为增强个人信贷风险管理提出建议。黄荟菁（2019）对农业银行来说，加强信贷风险管控，提高信贷资产质量已刻不容缓。马崇明、唐国储(2014)研究了在中国的改革过程中，商业银行的风险控制的组织结构，对风险的识别和度量风险分析，信贷业务流程，并在中国商业银行的激励等方面存在的问题，并提出了中国商业银行的理念，加强信贷风险控制系统；王艳丽（2015）通过对中国商业银行信用风险的各种因素的分析，信用风险是影响银行信贷资产质量的最重要因素，信用风险的控制是有效控制信贷风险的关键。

在政府监管层面，国内学者也进行了相关研究。巴曙松、王憬怡等(2010)针对宏观审慎监管问题展开了理论分析，对这一问题的必要性进行了深入探究，提出了我国未来在这一方面的发展方向。对于我国来说，所表现出的系统风险与国外有着很大的区别。在微观审慎监管方式仍然不完善的情况下，进行宏观监管，可以从一些导致风险产生的来源入手，尤其是要对大型银行的系统风险予以关注，以实现控制系统性风险积聚的目标。杜智慧(2015)等认为，政府防范金融风险应采取七大对策:完善银行的内部管理;提高银行的透明度;限制公共部门的扭曲;实行高效的存款保险金制度;切实执行谨慎原则;加强谨慎监管;促进金融监管的协调。尹晨(2017)认为，我国政府防范银行信贷危机的现实选择在于:银行业的购并重组(2)分业经营走向混业经营(3)大力发展资本市场。俞佳佳(2019）指出:产权制度是信用制度和金融体制的基础，而我国金融改革并未突破国有产权制度的基本框架，两者难以形成硬性的债权债务关系，因此，我国目前的金融风险实质上是传统国有产权制度的风险。所以，只有在财产权得到明确界定，且财产权分散化并受到法律有效保护的基础上才能建立完善的信用制度，才能使国家、企业、银行间的预算约束硬化，从而降低风险。

3研究评述

总的来说，学术界关于商业银行信用风险以及政府监管方面的研究较多，也取得了显著的研究成果，国内的研究虽然晚于国外的研究，但在国外研究的基础上也加强了研究。尤其近些年来，在我国入世之后，金融市场初步形成了国有商业银行、股份制商业银行以及农村城市商业银行三者共存之势。越来越多的商业银行对于信贷管理高度重视，并无论从银行内部信贷管理体系还是政府监管方面均加大了研发力度，建立起针对银行的信贷管理体系，并在运行过程中对其进