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THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR

定义平稳过程课件

目

CONTENTS

平稳过程的基本概念

平稳过程的统计特性

平稳过程的检验与估计

平稳过程的应用实例

平稳过程的扩展与展望

录

01

平稳过程的基本概念

如果一个随机过程$X(t)$，对于任意$t_0$和$T0$，满足$X(t+T)和X(t)$有相同的概率分布，则称$X(t)$为平稳过程。

定义

平稳过程具有时间独立性，即在不同时间点的随机变量的相关性为零。

性质

在任何时间点上，随机过程的统计特性都不随时间的推移而发生变化。

严平稳过程

在任何时间点上，随机过程的均值和方差不随时间的推移而发生变化。