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《金融统计分析》课件汇报人：AA2024-01-25

目录CONTENTS金融统计分析概述金融市场统计分析金融机构统计分析金融产品与服务统计分析金融风险与监管统计分析国际金融合作与统计分析

01金融统计分析概述CHAPTER

金融统计是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行数量描述和分析，以揭示金融活动的本质和规律。定义涉及货币、信贷、证券、保险等多个领域。广泛性反映金融活动的总体特征和数量关系。综合性以客观事实为依据，不受主观因素影响。客观性金融统计定义与特点

通过统计数据，全面、准确地描述金融活动的规模、结构、速度和效益。描述金融现象揭示金融规律预测金融趋势辅助决策制定运用统计方法，分析金融活动的内在联系和变化趋势，揭示金融活动的本质和规律。根据历史数据和当前情况，预测未来金融活动的发展趋势和可能变化。为政府和金融机构提供决策依据，促进金融市场的健康、稳定发展。金融统计分析目的

描述性统计推断性统计时间序列分析多元统计分析金融统计分析方法运用图表、指标等方法，对金融数据进行整理和描述，反映金融活动的总体特征和数量关系。研究金融数据随时间变化而变化的规律，包括长期趋势、季节变动、循环波动和不规则变动等。通过抽样调查、假设检验等方法，对总体特征进行推断和预测。研究多个变量之间的相互关系和影响程度，如回归分析、因子分析等。

02金融市场统计分析CHAPTER

定义、功能、主要参与者等。货币市场概述短期国债、商业票据、银行承兑汇票等。货币市场工具LIBOR、SHIBOR等关键利率指标及其意义。货币市场利率交易量、交易频率、利率波动性等。货币市场统计分析方法货币市场统计分析

资本市场概述定义、功能、主要参与者等。资本市场工具股票、债券、基金等。资本市场指数道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、上证综指等。资本市场统计分析方法市盈率、市净率、价格波动性等。资本市场统计分析

外汇市场概述定义、功能、主要参与者等。外汇市场工具即期外汇交易、远期外汇交易、外汇掉期等。外汇市场汇率直接标价法、间接标价法及汇率波动的影响因素。外汇市场统计分析方法汇率波动率、外汇交易量、外汇储备等。外汇市场统计分析

衍生品市场工具期货、期权、互换等。持仓量、成交量、价格波动性等。衍生品市场统计分析方法定义、功能、主要参与者等。衍生品市场概述Black-Scholes模型、二叉树模型等定价方法。衍生品市场定价衍生品市场统计分析

03金融机构统计分析CHAPTER

ABCD银行业金融机构统计分析银行业金融机构概述包括定义、分类、发展历程等。银行业金融机构风险统计包括信用风险、市场风险、操作风险等风险统计。银行业金融机构主要业务统计包括存款、贷款、票据、结算等业务统计。银行业金融机构经营绩效统计包括盈利能力、资产质量、流动性等经营绩效统计。

证券业金融机构统计分析证券业金融机构概述包括定义、分类、发展历程等。证券业金融机构主要业务统计包括证券承销与保荐、证券经纪、证券自营等业务统计。证券业金融机构风险统计包括市场风险、信用风险、流动性风险等风险统计。证券业金融机构经营绩效统计包括盈利能力、业务规模、市场份额等经营绩效统计。

保险业金融机构概述包括定义、分类、发展历程等。包括保险承保、保险理赔、保险投资等业务统计。包括保险风险、市场风险、信用风险等风险统计。包括盈利能力、偿付能力、业务规模等经营绩效统计。保险业金融机构主要业务统计保险业金融机构风险统计保险业金融机构经营绩效统计保险业金融机构统计分析

其他金融机构主要业务统计根据不同类型的金融机构，包括信托、租赁、基金等主要业务统计。其他金融机构经营绩效统计根据不同类型的金融机构，包括盈利能力、资产质量等经营绩效统计。其他金融机构风险统计根据不同类型的金融机构，包括相关风险如信用风险、市场风险等风险统计。其他金融机构概述包括定义、分类、发展历程等。其他金融机构统计分析

04金融产品与服务统计分析CHAPTER

存款总额与结构分析统计各类存款的总额及占比，分析存款结构的变化趋势。存款期限结构分析分析不同期限存款的占比及变化，揭示存款的流动性特征。存款利率与成本分析统计各类存款的利率水平，分析存款成本的变化趋势。存款客户行为分析通过对客户存款、取款、转账等行为的统计分析，揭示客户偏好及需求。存款类金融产品统计分析

统计各类贷款的总额及占比，分析贷款结构的变化趋势。贷款总额与结构分析统计各类贷款的利率水平，分析贷款收益的变化趋势。贷款利率与收益分析分析不同期限贷款的占比及变化，揭示贷款的长期或短期倾向。贷款期限结构分析通过对贷款逾期、不良等风险指标的统计分析，评估贷款风险状况。贷款风险分款类金融产品统计分析

统计各类投资的总额及占比，分析投资结构的变化趋势。投资总额与结构分析通过对投资者投资、赎回、转换等行