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摘要
为满足相应的投资需求与完善市场结构而设的创业板市场有着浓厚的投机氛围，无论是实际市场投资还是资产定价研究都应考虑这一重要因素。本文在传统Fama-French五因子资产定价模型的基础上中引入投机因子对中国创业板市场进行实证研究，检验投机因子、规模因子、价值因子、利润因子、投资因子、市场因子之间的相关性与相应地对另外五个变量的解释力度，最后通过对五因子模型与加入投机因子的六因子模型做回归分析，验证以换手率为投机指标的六因子模型对中国创业板市场的股票定价的适应性，并与传统五因子模型相比较。研究发现在创业板市场上，规模效应、价值效应、盈利效应、投资效应显著，市场效应最为明
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