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本发明提供了一种具于基数约束的投资组合优化决策方法,包括如下步骤:1)设计带约束的投资组合优化决策性能指标,生成投资组合决策解析方案;2)将步骤1)的投资组合决策解析方案转化为二次规划问题;3)将步骤2)的二次规划问题运用二次规划求解器进行求解;4)将步骤3)的求解结果传递给决策者做出最优投资决策方案。本发明通过设计投资组合的性能指标为整组股票的平均回报及基于协方差的风险度量指标极限最小化,使得决策者实现投资组合决策的平均回报最优化,同时传递给决策者做出最优投资决策方案。此外,本发明所提方法这在
(19)国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号CN117314644A
(43)申请公布日2023.12.29
(21)申请号202310420839.X
(22)申请日2023.04.11
(71)申请人江南大学
地址214000
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