2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点 .pdfVIP

2023 年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题 库和答案要点 单选题（共 40 题） 1、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。 A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断 之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展 等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 【答案】 A 2、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（ ）。 A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程 【答案】 B 3、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2 亿元，经济资本为 20 亿 元，税率为 20％，资本预期收益率为 5％，则该部门上期经济增加值 （EVA）为 （ ）万元 。 A.6000 B.8000 C.11000 D.10000 【答案】 A 4、市场风险限额指标不包括（ ）。 A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额 【答案】 A 5、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。 A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差 【答案】 A 6、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（ ） A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语） B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标 实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 【答案】 A 7、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在 合约订立后的两个营业日内完成。 A.远期 B.期货 C.即期 D.互换 【答案】 C 8、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持 有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。 A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额 【答案】 C 9、在我国银行监管实践中，（ ）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退 出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依 据。 A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率 【答案】 D 10、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源 【答案】 C 11、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（ ）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间 【答案】 D 12、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（ ）。 A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性 B.建立多层次的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.提高流动性管理的预见性 【答案】 A 13、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额 的（ ）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％ 【答案】 A 14、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。 A.异常 B.正常 C.最好 D.最坏 【答案】 A 15、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构 准入、业务准入和（ ）。 A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入 【