金融工程专题报告：“逐鹿”Alpha专题报告（十六），基于Graph Embedding的行业因子向量化-20230905-中信建投-22页.pdfVIP

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2023-09-18 发布于辽宁
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证券研究报告金融工程专题报告 “逐鹿”Alpha专题报告（十六）：基于Graph Embedding的行业因子向量化分析师：丁鲁明分析师：王超 dingluming@ wangchaodcq@ SAC编号：S1440515020001 SAC 编号：S1440522120002 发布日期：2023年9月5 日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。请务必阅读正文之后的免责条款和声明。核心观点传统方法在处理行业因子信息时通常采用one-hot将行业转变为哑变量进行处理（对于某些特殊模型，可以采用category变量）。这两者均无法表示行业之间的内在关联关系。且哑变量为稀疏矩阵，信息密度较低，增加了计算开销。本文利用行业相关性矩阵构建图结构，采用Graph Embedding的算法Node2vec将行业因子进行向量化处理，得到的行业因子能够有效的包括行业内在相关性。提纲 01 Graph Embedding介绍 02 行业Embedding 03 讨论