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证券研究报告金融工程专题报告 “逐鹿”Alpha专题报告(十六):基于Graph Embedding的行业因子向量化 分析师:丁鲁明 分析师:王超 dingluming@ wangchaodcq@ SAC编号:S1440515020001 SAC 编号:S1440522120002 发布日期:2023年9月5 日 本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 核心观点 传统方法在处理行业因子信息时通常采用one-hot将行业转变为哑变量进行处理(对于某些特殊模型,可以采 用category变量)。这两者均无法表示行业之间的内在关联关系。且哑变量为稀疏矩阵,信息密度较低,增 加了计算开销。 本文利用行业相关性矩阵构建图结构,采用Graph Embedding的算法Node2vec将行业因子进行向量化处理,得 到的行业因子能够有效的包括行业内在相关性。 提纲 01 Graph Embedding介绍 02 行业Embedding 03 讨论
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