计量经济学期末试题及答案.(精选) .pdfVIP

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2023-09-04 发布于中国
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计量经济学期末试题及答案.(精选) .pdf

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计量经济学期末试题及答案（2008 年6 月，开卷，满分70 分） ⒈（15 分，每小题3 分）多元线性回归模型：       ~ N (0,2 ) Y   X  X  X  i 1,2 , n i 0 1 1i 2 2 i k ki i i X 模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量，构成一个新模型 k      Y   X  X  X  i 0 1 1i 2 2 i k 1 k 1i i 试回答：    X , , , ⑴ 如果与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，的 k 0 1 k 1 估计结果是否变化？为什么？ X X 不会发生变化，因为由于与其他解释变量独立，去掉的正规方程组与新模型一致。 k k    X , , , ⑵ 如果与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，的 k 0 1 k 1 估计结果是否变化？为什么？ X X k k 会，因为由于与其他解释变量不独立，去掉的正规方程组与新模型不一致，估计量发生变化。 X  ⑶ 如果是确定性变量，写出新模型中的分布。 k i    2  ~ N  X , i i k k X  ⑷ 如果是