2021-2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(基础题精品.pdfVIP

2021-2022 年基金从业资格证之证券投资基金基础知 识题库附答案（基础题） 单选题（共 50 题） 1、货币市场基金可以投资于剩余期限小于（ ）天但剩余存续期超过（ ）天的 浮动利率债券。 A.197；197 B.356；356 C.397；367 D.397；397 【答案】 D 2、关于最大回撤，以下表述错误的是（ ） A.最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率 B.某基金 2020 年 1 月 2 日成立，成立时基金净值为1 元，净值与 2 月 28 日达 到最小值 0.85 元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15% C.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关 D.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力 【答案】 C 3、全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是（ ）。 A.私募股权投资 B.大宗商品 C.房地产 D.对冲基金 【答案】 C 4、关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（ ）。 A.债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债 来说较低的利差 B.债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债 来说较高的利差 C.债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利 差 D.债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利 差 【答案】 B 5、市场风险管理的主要措施不包括（ ）。 A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日 常运作需要。 B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人 信用风险管理。 C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录 和 交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新。 D.密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略。 【答案】 A 6、( )是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场 成交价格来完成交易的最优化算法。 A.成交量加权平均价格算法 B.时间加权平均价格算法 C.跟量算法 D.执行偏差算法 【答案】 D 7、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是 （ ）。 A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日 标的证券收盘价 B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证 券除权日参考价 C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日 标的证券收盘价 D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证 券除息日参考价 【答案】 D 8、( )是专门投资于基金的基金产品。 A.LOF B.ETF C.FOF D.QDII 【答案】 C 9、（ ）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资 者所预期的目标价位。 A.最大撤回 B.下行风险 C.风险价值 D.事前事后指标 【答案】 B 10、关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是（ ）。 A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和 方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负 债即是基金资产净值 C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值 D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基 金投资业绩的基础指标之一 【答案】 D 11、以下关于各种大宗商品投资方式的优缺点，以下表述错误的是（ ） A.直接购买大宗商品进行投资会产生很大的运输成本和储存成本 B.大宗商品期货投资交易成本较低且流动性较强 C.与直接投资大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的结构化产品的投资门槛 更高 D.投资者购买大宗商品生产加工企业股票进行大宗商品投资，相关企业对所运 营商品进行风险对冲操作，会影响投资者的投资收益 【答案】 C 12、下列不属于信用风险管理的主要措施是（