一种基于ARMA-GARCH的金融交易预测模型.pdfVIP

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2023-06-28 发布于四川
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一种基于ARMA-GARCH的金融交易预测模型.pdf

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本发明公开了一种基于ARMA‑GARCH的金融交易预测模型，其构建步骤包括：数据获取，从数据集中通过滑动窗口及定期抽样的方式获取数据；数据预处理，将数据进行预处理，得到训练集与测试集；数据分析与模型构建，对训练集做基本统计分析并构建ARMA模型，进行ARCH效应检验，构建GARCH模型，将两者组合为ARMA‑GARCH模型；模型评估，利用评价指标评估模型；模型预测，基于给定交易数据，利用构建的模型，预测未来任一时间段或任一时刻的金融交易数据，采用可视化方式显示所预测的数据。通过构建基于ARMA‑

(19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 116342286 A (43)申请公布日 2023.06.27 (21)申请号 202310380393.2 (22)申请日 2023.04.11 (71)申请人陈天健