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广东开放证券投资学（本，2023春）_第15章 风险资产定价模型0.pdfVIP

广东开放证券投资学（本，2023春）_第15章 风险资产定价模型0.pdf

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    试卷总分 :100 得分 :100 1. 如果将 β 为 1.15 的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为 （） A. 不变 B. 下 C. 可能上升或下 D. 上升 答案 :D 2.SML 适合于所有证券或组合的收益风险关系， CML 只适合于有效组合的收益风险关系 答案 :正确 3.一个投资组合风险大于市场平均风险，则它的 β 值可能为 （） A. 0.6? B. ?1? C. 1.5 D. 0.8??

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