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2021-2022 期货从业资格之期货基础知识自我检测试 卷 B 卷附答案 单选题（共 80 题） 1、关于利率上限期权的描述，正确的是（）。 A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务 B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金 C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定 利率上限的差额 D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定 利率上限的差额 【答案】 D 2、某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为 67850 元／ 吨，协议现货交收价格为 67650 元／吨。买方的期赞开仓价格为 67500 元／吨， 卖方的期货开仓价格为 68100 元／吨。通过期转现交易，买方的现货实际购买 成本为（ ）元／吨。 A.67300，67900 B.67650，67900 C.67300 , 68500 D.67300, 67650 【答案】 A 3、我国大连商品交易所交易的上市品种包括()。 A.小麦 B.PTA C.燃料油 D.玉米 【答案】 D 4、7 月 I1 日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9 月份铝期货合约为基 准，以高于铝期货价格 100 元/吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值，以 16600 元/吨的价格卖出 9 月份铝期货合约。此时铝现货价格为 16350 元/吨。8 月中旬，该铝厂实施点价，以 16800 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交 收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为 16600 元/吨。通过 套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（ ）。 A.16700 B.16600 C.16400 D.16500 【答案】 A 5、某投机者预测 5 月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入 10 手棕榈油期货 合约，成交价格为 5300 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在 5000 元/吨再次买入 5 手合约，当市价反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失 （不计税金、手续费等费用）。 A.5100 B.5150 C.5200 D.5250 【答案】 C 6、导致不完全套期保值的原因包括（ ）。 A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远 B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大 C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异 D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异 【答案】 B 7、在期货投机交易中，（ ）时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时， 才买入期货合约；在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。 A.建仓 B.平仓 C.减仓 D.视情况而定 【答案】 A 8、（ ）是指独立于期货公司和客户之外，接受期货公司委托进行居间介绍， 独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织。 A.介绍经纪商 B.期货居间人 C.期货公司 D.证券经纪人 【答案】 B 9、公司制期货交易所的最高权力机构是（ ）。 A.董事会 B.监事会 C.总经理 D.股东大会 【答案】 D 10、A 公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风 险，希望将风险控制在一定的范围内，因而 A 公司与一家美国银行 B 签订了一 份利率上限期权合约。该合约期限为 1 年，面值 1000 万美元，上限利率为 5%， 按季度支付，支付日与付息日相同。即 B 银行承诺，在未来的一年里，如果重 置日的 3M-Libor 超过 5%，则B 银行 3 个月后向 A 公司支付重置日 3M-Libor 利 率和利率上限 5%之间的利息差，即支付金额为（ ）万美元。该合约签订时，A 公司需要向 B 银行支付一笔期权费，期权费报价为 0.8%,—次性支付。 A.0.25xMax{0, （3M-Libor-5%）}xl000 B.0.5xMax{0, （3M^Libor-5%）}xl000 C.0.75xMax{0, （3M-Libor-5%）}xl000 D.Max{0, （3M-Libor-5%）}xl000 【答案】 A 11、期权按履约的时间划分，可以分为（ ）。 A.场外期权和场内期权 B.现货期权和期货期权 C.看涨期权和看跌期权 D.美式期权和欧式期权 【答案】 D 12、道琼斯欧洲 STOX