金融工程学作业2.docxVIP

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金融工程学作业 2 《金融工程学》作业 第 4 章第八节结束时布置 教材 74 页 1、2、3、4、5、6、7 在什么情况下进行多头套期保值或空头套 期保值是合适的? 答: 在以下两种情况下可运用空头套期保 值: ①公司拥有一项资产并计划在未来售出这 项资产; ②公司目前并不拥有这项资产,但 在未来将得到并想出售。 在以下两种情况下可运用多头套期保值: ①公司计划在未来买入一项资产;②公司用 于对冲已有的空头头寸。 请说明产生基差风险的情况,并解释以下观 点: “如果不存在基差风险,最小方差套期保 值比率总为 1。” 答:当期货标的资产与需要套期保值的资产 不是同 一种资产,或者期货的到

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