债券结构化业务要素表.xlsVIP

名称 类型 债券型 优先/进取比例 4:1---5:1 优先金额 劣后金额 产品存续期 1年+1年（每年开放申赎） 进取级来源 契约型产品（不分级产品，有1-2名投资人） 优先级收益率 4.50% 优先级收益支付频率 每季度支付一次 管理人 信托通道 投资顾问 北京千为投资管理有限公司 投资范围描述 1、债券：在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可交债、可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融机构次级债、收益凭证、资产支持证券优先级、非公开定向债务融资工具。其中： （1）地方政府债：主体评级在AA+（含）以上且债项评级在AA+（含）以上； （2）金融债：主体评级AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上，金融债剩余到期期限或行权期限在10年（含）以下； （3）公开发行企业债、公司债：主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上；非公开发行公司债：主体评级不得低于AA，且债项评级不得低于AA（如有）。 （4）短期融资券：主体评级在AA（含）以上且债项评级为A-1（含）以上； （5）超短期融资券: 主体评级在AA+（含）以上 （6）中期票据：主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA（含）以上； （7）金融机构次级债：主体评级在AA级（含）以上； （8）收益凭证：保证本金型，剩余期限不超过一年，且发行人为最近一年监管部门评级不低于A的证券公司； （9）资产支持证券优先级：主体评级在AA（含）以上（如有），且债项评级在AA+（含）以上； （10）非公开定向债务融资工具：主体评级AA（含）以上且债项评级为AA（含）（如有）以上； 2、货币市场工具：现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购。 3、证券投资基金：国内基金管理公司公开发行的货币市场基金、纯债券型基金。 4、债券质押式回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许特定客户资产管理计划投资其他品种，资产管理人在征得全体资产委托人一致书面同意后，并且资产管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资限制 1、计划财产不得用于贷款、抵押融资或对外担保等用途。 2、计划财产不得用于可能承担无限责任的投资。 3、计划财产不得投资于股票（包括新股申购及定向增发）、股指期货、融资融券交易。 4、计划持有单只债券的数量不得超过该债券发行规模的20%。 5、计划持有一家公司发行的债券不得超过计划财产净值的20%。 6、计划持有单只债券的金额不得超过计划财产净值的20%。 7、计划所持有的单一信用债券剩余到期期限或剩余行权期限不得超过5年，持有的所有信用债券组合久期不得超过5年。 8、本计划持有的单只非公开发行公司债券不得超过本集合计划财产净值的20%，持有所有非公开发行公司债券不得超过本集合计划财产净值的20%（以买入成本计算）。 9、计划持有单只次级债不得超过计划财产净值的10%，持有所有次级债不得超过计划财产净值的20%（以买入成本计算）。 10、计划持有单个券商发行的收益凭证不得超过计划财产净值的10%，持有所有收益凭证不得超过计划财产净值的20%（以买入成本计算）。 11、计划持有单只资产支持证券优先级不得超过计划财产净值的10%，持有所有资产支持证券优先级不得超过计划财产净值的20%（以买入成本计算）。 12、计划持有单一非公开定向债务融资工具不得超过计划财产净值的10%（以买入成本计算,计划持有的所有非公开定向债务融资工具（PPN）之和，不得超过计划财产净值的20%。 13、计划财产投资于单一证券投资基金的投资额占计划财产净值比例不得超过20%（以成本价计算，货币市场基金除外），投资于单一证券投资基金的投资额不超过该基金规模的10%。计划不得持有任何开放日在计划到期日之后的证券投资基金，不得投资于任何证券投资基金的次级或夹层份额。 若法律法规或监管部门变更上述限制，履行适当程序后，本资产管理计划投资按照变更后的规定限制执行。 预警线 0.93 止损线 0.91 预警补仓时限 次一个交易日（T+1日）13:30前向本计划追加资金（以资产托管人确认到账为准），使T日计划份额净值恢复至1.000元以上水平。 预警变现时间及比例 如T+3日非现金资产可交易的，变现工作应在T+13日内及时完成，如有未能变现资产，管理人须在下一三个交易日内完成变现，直至使本计划持有的非现金资产比例不高于本计划资产净值的50%。 止损补仓时限 管理人须自本计划触及止损线之日后的第一个交易日（T+1日）13:30起，拒绝投资顾问的任何投资建议，并立即开始对计划持有的全部证券资产进行变现、对计划持有的开放式基金进行全部赎回，直至计划财产全部变现为止。 恢复投资线 1.00元