《金融风险管理》教学大纲.doc

金融风险管理 Finance Risk Management 一、课程基本情况 课程类别：专业主干课 课程学分： 3学分 课程总学时： 48学时，其中讲课：40学时，上机：8 学时 课程性质：必修 开课学期：第5学期 先修课程： 微观经济学，金融学，证券投资学 适用专业： 金融工程 教 材：金融风险管理（第三版），西南财经大学出版社，邹宏元主编，2010 开课单位： 经济管理 学院 金融 系 二、课程性质、教学目标和任务 课程性质：金融风险管理是是金融工程专业的一门专业主干课，主要介绍金融机构风险的量化和管理的，是金融工程专业特有的核心专业课程。 教学目标和任务：通过对《金融风险管理》课程的学习，学生能对市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、表外业务风险管理、资本充足率管理等有个比较深入的了解。本课程的重点是掌握VaR方法、信用风险度量方法、流动性风险度量方法、资本充足率管理中的巴塞尔协议等内容。 三、教学内容和要求 1．绪论（ 2 学时） （1）掌握金融风险的种类； （2）熟悉金融风险的产生和发展； （3）理解为什么要管理金融风险； （4）了解中国金融业的风险管理。 重点：金融风险分类 难点：金融风险分类 2．金融机构的财务报表（ 2 学时） （1）掌握金融机构的财务报表特征； （2）熟悉银行报表与非银行金融机构报表的区别； （3）理解不同会计计价原则的比较； 重点：财务报表特征 难点：不同企业财务报表区别 3．金融机构的业绩评价（4学时） （1）掌握CAMELS评级体系； （2）熟悉股权收益率模型； （3）理解利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩的案例分析； （4）了解金融机构业绩的比较； （5）初步了解CAMELS评级体系对中国银行业的评价应用； 重点：CAMELS评级 难点：CAMELS评级的应用 4．利率风险管理（8 学时） （1）掌握利率风险概念、久期概念；； （2）熟悉利率风险识别与度量方法； （3）理解久期模型进行免疫方法； （4）了解中国银行业的利率风险管理； （5）初步了解其他利率风险管理方法； 重点：利率风险的度量方法 难点：久期模型计算 5．信用风险管理（10学时） （1）掌握信用风险概念及信用分析方法； （2）熟悉巴塞尔协议对信用风险的度量方法； （3）理解贷款集中度风险的简单模型； （4）了解现在资产组合理论与贷款组合多样化； （5）初步了解信用度量法与贷款组合对风险度量； 重点：信誉风险概念及度量方法 难点：信誉风险度量方法 6．表外业务风险管理 （2学时） （1）掌握表外业务的种类； （2）熟悉表外业务与金融机构清偿力的关系； （3）理解表外业务的收益和风险操作风险的特征； （4）了解国际通行的表外业务监管原则； （5）初步了解中国的表外业务发展现状； 重点：表外业务种类 难点：表外业务风险度量 7．外汇风险管理（2学时） （1）掌握金融机构外汇风险含义和种类； （2）熟悉金融机构外汇风险分析方法； （3）理解金融机构国际业务种类； （4）了解金融机构外汇风险的管理； （5）初步了解我国外汇风险管理现状； 重点：外汇风险种类 难点：外汇风险度量方法 8．资本充足率（4学时） （1）掌握银行资本的界定及构成； （2）熟悉巴塞尔协议的资本充足率管理； （3）理解利率风险对资本充足率的影响； （4）了解中国商业银行资本充足率现状； （5）初步了解新巴塞尔资本协议内容； 重点：巴塞尔资本协议 难点：巴塞尔资本协议内容 9．市场风险与管理（4学时） （1）掌握市场风险的概念； （2）熟悉市场风险测度的一般方法； （3）理解市场风险度量模型； （4）了解监管机构与银行市场风险； （5）初步了解巴塞尔协议对银行业市场风险计量要求； 重点：市场风险度量方法 难点：VAR方法 10．操作风险与管理（2学时） （1）掌握操作风险的概念； （2）熟悉巴塞尔协议对操作风险管理的建议； （3）理解操作风险的度量方法； （4）了解中国对操作风险的计量监管要求； （5）初步了解操作风险导致金融机构破产的案例； 重点：操作风险概念 难点：操作风险度量方法 四、课程考核 （1）作业等：作业：5 次，课程论文： 1 篇； （2）考核方式：闭卷考试 （3）总评成绩计算方式：平时成绩30%、期末考试成绩70% 五、参考书目 1、金融风险管理，复旦大学出版社，卢文莹，2006。 2、金融工程与风险管理技术，机械工业出版社， \o 有哪些信誉好的足球投注网站 保罗·威尔莫特 (Paul Wilmott) 编写的更多图书 保罗·威尔莫特，2009。