Eviews处理多元回归分析操作步骤(文档良心出品).pdfVIP

操作步骤 1. 建立工作文件 (1) 建立数据的 exel 电子表格 （2）将电子表格数据导入 eviews File-open-foreign data as workfile，得到数据的 Eviews 工作文件和数据序列表。 2. 计算变量间的相关系数 在窗口中输入命令： cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb，点 击回车键，得到各序列之间的相关系数。结果表明 Coilfuture 数列与其他数列存 在较好的相关关系。 3.时间序列的平稳性检验 （1）观察 coilfuture 序列趋势图 在 eviews 中得到时间序列趋势图，在 quick 菜单中单击 graph，在 series list 对 话框中输入序列名称 coilfuture ，其他选择默认操作。图形表明序列随时间变化 存在上升趋势。 （2 ）对原序列进行 ADF 平稳性检验 quick-series statistics-unit root test，在弹出的 series name对话框中输入需要检 验的序列的名称，在 test for unit root in 选择框中选择 level ，得到原数据序列的 ADF 检验结果，其他保持默认设置。 得到序列的 ADF 平稳性检验结果，检测值 0.97 大于所有临界值，则表明序 列不平稳。以此方法，对各时间序列依次进行 ADF 检验，将检验值与临界值比 较，发现所有序列的检验值均大于临界值，表明各原序列都是非平稳的。 （3）时间序列数据的一阶差分的 ADF 检验 quick-series statistics-unit root test，在 series name对话框中输入需要检验的序列的 名称，在 test for unit root in 选择框中选择 1nd difference，对其一阶差分进行平 稳性检验，其他保持默认设置。 得到序列的 ADF 平稳性检验结果，检测值 -7.8 远小于所有临界值，则表明 序列一阶差分平稳。以此方法，对各时间序列的一阶差分依次进行 ADF 检验， 将检验值与临界值比较， 发现所有序列的检验值均小于临界值， 表明各序列一阶 差分都是平稳的。由此可知，以上时间序列均为一阶单整时间序列。 4. Granger 因果检验 （1）quick-group statistics-granger causality test，出现如下对话框，输入各序列名 称，点击 OK 。以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。 （2）滞后阶数采用 Eviews 推荐的滞后阶数 （3）得到与 coilfuture 序列相关的 Granger 因果检验结果。 存在 dow 到 coilfuture 的单向因果关系；存在 shindex 到原油期货价格的单向因果关系；存在原油期货 价格到 nagas的双向因果关系；存在原油期货价格到 OPEC 产量的单向因果关系； 存在 ueurope 到原油期货价格的单向因果关系；存在 ermb 到原油期货价格的单 向因果关系。 5. 协整检验 对上述的 7 个单整时间序列采用 EG （Engle-Granger）两步法进行协整检验。 （1）在工作表窗口选取 coilfuture 、dow 、shindex、 nagas、 opec、 ueurope、 urmb，然后单击右键，选择 open，点击 as group，得到所有序列数据。 （2）在新窗口中点击 proc，选择 make equation，使用 Engle-Granger(EG) 两步