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金融风险管理主观题-城院12级 E0ir3 利率上限：交易双方确定一项固定利率水平，在未来确定的期限内每个设定的日期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较，如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者间的差额，反之，将不发生现金交割，买方需支付卖方一笔费用以获得该项权利。 流动性：指金融机构能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。 资产证券化：是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。 利率互换：指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的互相交换利率的活动。 关注类贷款：指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的一类贷款。 在险价值VaR (Value at Risk) ：指在一定的置信水平下，某一种金融资产在未来特定的一段时间内的最大可能损失。 流动性缺口：指银行资产和负债之间的差额。流动性缺口反映出银行流动性风险。 公司认股权证：由权证标的资产的发行人（一般为上市公司）自行发行，通常伴随企业股票或公司债发行，借以增加相关资产对投资人的吸引力。 金融风险产生的原因 （一）信息的不完全性和不对称性 （二）金融机构之间的竞争日趋激烈 （三）金融体系脆弱性加大 （四）金融创新加大了金融监管的难度 （五）金融机构的经营环境存在缺陷 （六）金融机构内控制度不健全 （七）经济体制性的原因 （八）金融投机 （九）国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管等其他原因 商业银行资产流动性保持技术管理方法 1、保持足够的准备资产。在满足流动性要求的前提下，力图使多余的现金资产减少到最低限度。 2、合理安排资产的期限组合，使之与负债相协调 3、通过多种形式增加资产流动性，降低风险 4、尽可能选择信誉好的客户。 商业银行负债流动性管理方法包括： 1、开拓和保持较多的可以随时取得主动型负债。这包括：发行大额可转让定期存单、发行银行债券、同业拆借、向中央银行借款。 2、对传统各类存款进行多形式的开发和创新 3、开辟新的有利于流动性的存款服务。如中间业务占款等 1 E0ir3 利用商业法防范外汇风险 （1）选择有利的货币 （2）加列合同条款 （3）调整价格或利率 （4）提前或推迟收付汇 （5）配对 信贷资产风险管理的措施 （一）回避措施，对风险较大的借款申请人不予贷款。 （二）分散措施，通过资产多样化、单个贷款比例限定、分散贷款方等方法分散风险。 （三）转嫁措施，银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担 （四）抑制措施，银行加强信贷资产风险的监督，发现问题及时处理。 （五）补偿措施，银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失。 并购业务的风险管理 1.帮助收购企业设定并购目标，制定全面的并购计划。 2.对目标公司进行详尽的审查和评价。 3.制定财务评估计划，争取最有力的并购条件。 4.安排好杠杆收购的融资结构。 构筑我国金融风险防范体系 1.建立金融风险评估体系 2.建立预警信息系统 3.建立良好的公司治理结构 4.加强审慎监管体系建设 分析我国当前面临的主要金融风险及对策 经济下行带来的风险： 调整政绩考核导向，适应增长“慢”时代 加快金融业务模式转型，提升核心竞争力 金融改革创新带来的风险： 做到大胆创新与防范风险相结合，努力做到“促发展”和“防风险”相统一 财政风险向金融风险的转移： 治理整顿地方融资平台 推动政府投融资的市场化 2 感谢您的阅读，祝您生活愉快。