计量经济学模拟试题一.pdfVIP

课程号： 课序号： 开课系： 题号 一 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 20 10 5 10 10 10 15 20 100 得分 评阅人 一、判断题（20 分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 2 6．判定系数R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的R2 变大。（） 10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。（） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） ln(GDP) 1.37  0.76ln( M1) se (0.15) ( ) t ( ) ( 23 )   P t 1.782 0.05,自由度12； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型     D M C(1)*PC(2)*Y C 3 *I C 4 *M u t t t t t1 t     C I C 5 *M C 6 *Y u t t t t   A Y C 7 *I u t t t M I P Y 变量分别为货币供给 、投资 、价格指数 和产出 。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6 分） 八、（20 分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19