MATLAB基础财务分析与应用知识分析.pptx

MATLAB基礎財務分析與應用：前言大綱MATLAB應用軟體MATLAB發展史MATLAB與財務相關的工具MATLAB基本執行環境 一、MATLAB基本執行步驟彙整 二、MATLAB視窗的操作 三、命令視窗之功能 四、MATLAB基本指令之操作MATLAB應用軟體華爾街最普遍使用的財務應用軟體縮短巨幅的財務應用開發時間可重複使用已開發的函式: Open Source;快速的財務模型整合應用本资料来源MATLAB應用軟體Bond pricing,yield and sensitivity analysisPortfolio optimization and analysisAsset allocationFinancial time series analysisOption pricing and sensitivity analysisCash flow analysisRisk managementForecasting and simulationInterest rate curve fitting and term structure modelingMonte Carlo simulationGARCH-based volatility analysisMATLAB發展史1978年由新墨西哥大學Cleve Moler教授所開發線性代數、矩陣理論、數值方法核心技術源於數值運算軟體LINPACK及EISPACK1994年Pentium晶片發生Fdiv的bug，Clever Moler為第一個以軟體解決此bug的人Jack Little (Stanford University)以C語言重寫，並於1984年成立Math Work 公司，首次推出MATLAB商用版 Math Work兩大成功要素： 1.選用C語言 2.選定PC為主要平台 MATLAB發展史MATLAB：早期以矩陣運算為主，兩重要里程碑如下：一、第四版：推出握把式圖形( handle graphics)與科學目視 (scientific visualization)二、第五版：允許使用者建立各類型的資料型態 二維矩陣－多維、結構、異質陣列MATLAB主要功能說明MATLAB為計算核心針對不同應用所開發的應用程式稱為ToolboxSimulink專用於連續或離散時間的動態模擬State flow專用有限狀態機或事件驅動系統MATLAB產品Optimization最佳化的各種方法Statistics統計及機率應用Neural Networks類神經網路的設計與應用Symbolic/Extended SymbolicMath符號運算及化簡Partial Differential Equation解偏微分方程式的各種方法Financial金融計算與投資組合之分析Financial Time Series對金融時間序列的預測與分析GARCH對於GARCH的模擬與分析Spline如何利用Spline進行資料的內插NAG Foundation由NAG發展出的數學工具箱，可進行最佳化、統計、求解微分方程等運算其他工具箱Financial ToolBox之功能 處理固定收益證券、其他有價證券、衍生性金融商品與投資組合之定價、敏感度及利率期限結構之計算分析與管理投資組合設計與評估避險策略衡量與管理風險現金流量之分析及計算分析與預測經濟活動建立結構性的金融商品MATLAB基本執行步驟彙整一、啟動MATLAB二、設定目前工作路徑或永久路徑三、執行MATLAB程式四、離開MATLABMATLAB基本執行步驟步驟一：啟動MATLAB三種開啟MATLAB的方法 方法一：在桌面上點選MATLAB的捷徑圖示 方法二：在開始的主選單下，選取 ”所有程式/Matlab7.1/Matlab7.1” 方法三：在C:\Program Files\MATLAB71的資料夾下，點選MATLAB的捷徑圖示MATLAB第七版的外觀三種MATLAB的主要視窗命令視窗(Command Window)：用來輸入指令和資料編輯視窗(edit)：用來建立編輯與除錯M檔圖形視窗(Figure Window)：用來顯示繪圖與圖形MATLAB視窗的操作若MATLAB開啟太多視窗，則可將部分視窗關閉，或者是拖曳至桌布外任何一個地方已拖曳出MATLAB桌布外之視窗，可由反向操作重新嵌入MATLAB裡MATLAB視窗的操作：拖曳以Current directory為例MATLAB視窗的操作：拖曳MATLAB視窗的操作：拖曳拖出之current directory可藉由反向操作重新嵌入MATLABMATLAB主要視窗：命令視窗命令視窗用來輸入指令和資料MATLAB的命令模式是循序的，且對每個指令均會立刻回應輸出其結果MATLAB主