SPSS时间序列解析总结计划案例.docxVIP

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2021-06-27 发布于山东
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SPSS时间序列解析总结计划案例.docx

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精品文档精品文档 PAGE PAGE11 精品文档 PAGE v1.0 可编写可改正用SPSS软件做时间序列剖析，有某企业2002年一季度到2010年二季度的34个税后收益数据，要求预测出该企业2010年三季度和四季度的税后收益。要求：画出序列趋势图绘制出自有关图和偏自有关图确定参数和模型给出预测值观察值序列图 1 v1.0 可编写可改正 2 税后盈利自有关图序列:税后盈利滞后 Box-Ljung统计量自有关标准误差a 值 df 1 .306 .164 1 .062 2 .198 .162 2 .083 3 .185 .159 3 .096 4 .542 .157 4 .001 5 .084 .154 5 .002 6 .067 .151 6 .004 7 .094 .149 7 .007 8 .458 .146 8 .000 9 .041 .143 9 .001 10 .016 .140 10 .001 11 .012 .137 11 .002 12 .236 .134 12 .001 13 .131 13 .002 14 .128 14 .003 15 .125 15 .004 16 .106 .121 16 .005 假设的基础过程是独立性（白噪音）。鉴于渐近卡方近似。 2 v1.0 可编写可改正偏自有关序列:税后盈利滞后偏自有关标准误差 1 .306 .171 2 .115 .171 3 .107 .171 4 .503 .171 5 .171 6 .171 7 .046 .171 8 .268 .171 9 .171 10 .171 11 .171 12 .171 13 .171 3 v1.0 可编写可改正 14 .171 15 .171 16 .171 4 v1.0 可编写可改正 3、确定参数和模型时间序列建模程序模型描绘模型种类模型ID 税后收益模型_1 ARIMA(0,1,0)(0,1,0) 模型纲要模型统计量模型模型拟合统计量 Ljung-BoxQ(18) 预测变量数平稳的R方统计量 DF Sig. 离群值数税后收益-模型_1 0 18 .476 0 5 v1.0 可编写可改正 4、给出预测值 2010年第三季度万元 2010年第四季度万元 6 v1.0 可编写可改正剔除季节成分后，平滑办理及剔除循环波动因素的序列图 SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后收益的季节性调整序列自有关图序列:SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4中税后收益的季节性调整序列滞后 Box-Ljung统计量自有关标准误差a 值 df 1 .728 .164 1 .000 2 .450 .162 2 .000 7 v1.0 可编写可改正 3 .310 .159 3 .000 4 .207 .157 4 .000 5 .219 .154 5 .000 6 .241 .151 6 .000 7 .243 .149 7 .000 8 .226 .146 8 .000 9 .183 .143 9 .000 10 .162 .140 10 .000 11 .093 .137 11 .000 12 .006 .134 12 .000 13 .131 13 .000 14 .128 14 .000 15 .125 15 .000 16 .121 16 .000 假设的基础过程是独立性（白噪音）。鉴于渐近卡方近似。偏自有关 8 v1.0 可编写可改正序列:SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4 中税后收益的季节性调整序列滞后偏自有关标准误差 1 .728 .171 2 .171 3 .108 .171 4 .171 5 .206 .171 6 .000 .171 7 .076 .171 8 .171 9 .014 .171 10 .034 .171 11 .171 12 .171 13 .171 14 .115 .171 15 .171 16 .019 .171 9 v1.0 可编写可改正模型描绘模型种类模型ID SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4模型_1 ARIMA(0,1,0)(0,0,0) 中税后收益的季节性调整序列 10 v1.0 可编写可改正模型统计量模型模型拟合统计量 Ljung-BoxQ(18) 预测变量数平稳的R 方统计量 DF Sig. 离群值数 SEASON、MOD_、6MUL、EQU、4 0 18 .970 0 中税后收益的季节性调整序列-模型_1 给出预测值 2010年第三季度万元 2010年第四季度万元 11