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金融风险管理;本章主要内容;VaR;;VaR;8.1 VaR 的定义;;8;9;【例8-3,8-4】假设某1年期项目损失分布如下，求1年展望期， (1)99%置信信度下的VaR (2)99.5%置信信度下的VaR ;VaR与预期损失(CVaR);;8.4 VaR与资本金;VaR是理想的风险度量工具么？;;;;VaR是理想的风险度量工具么？;VaR与一致性;【例8-5】假设两笔独立贷款A与B，损失分布如下;【例8-7】假设两笔独立贷款A与B，损失分布如下;【例8-6】假设两笔1年期贷款A和B，面值均为1000万，每笔贷款违约率均为1.25%，两笔贷款要么都不违约，那么每笔贷款可各盈利20万；要么一个违约另一个不违约，违约的损失额服从[0,1000]上均匀分布。求1年展望期99%置信区间的VaR 【解】A的VaR: 违约损失额超过200万的概率是1%=1.25%×80%，故VaR=200万 B的VaR也是200万。 A+B的VaR：两笔贷款至少有一笔贷款违约的概率是2.5%。损失大于600万的概率是2.5%×40%=1%，但是同时会有一笔盈利20万。故组合的VaR=580万 580200+200 即 VaR(A+B)VaR(A)+VaR(B);;;;;;8.6.2 自相关性的影响;;;8.6.3-置信水平;8.6.3 置信区间;8.7 边际VaR、递增VaR和成分VaR;34;8.8 回顾测试;;;;;;;;;;;;;单个资产VaR的计算;作业题;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Thursday, February 18, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:04:2118:04:2118:042/18/2021 6:04:21 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。2月-2118:04:2118:04Feb-2118-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:04:2118:04:2118:04Thursday, February 18, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2月-212月-2118:04:2118:04:21February 18, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。18 二月 20216:04:21 下午18:04:212月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月 216:04 下午2月-2118:04February 18, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/2/18 18:04:2118:04:2118 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。6:04:21 下午6:04 下午18:04:212月-21
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