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高级计量经济学及Stata应用 第第99讲讲 双重差分法双重差分法 2021/4/252021/4/252021/4/25 陈强，(c) 2021 111 双重差分法双重差分法 •• 做随机实验或自然实验时做随机实验或自然实验时，实验效果常需实验效果常需一段时间才显现段时间才显现 。考虑两期面板数据(t=1实验前，t=2实验后)： y DD x u  ((ii 11, , n; tt 11, 2)2) it t it i it • 为实验期虚拟变量为实验期虚拟变量((实验后实验后= 11；；实验前实验前= 0)0)，， 为不可为不可 DD uu t i 观测的个体特征，政策虚拟变量(policy dummy)为 11, 若若ii 实实验验组组，且且tt 22  x G D treat post  it i t i t 0, 其他  x • 如果实验未能完全随机化(如观测数据)，则 可能与被遗 it u 漏的个体特征 相关，导致OLS不一致。 ii 2021/4/25 陈强，(c) 2021 2 双重差分法双重差分法((续续)) • 对方程进行对方程进行一阶差分阶差分(第第二期减第期减第一期期)，以消掉以消掉 ： u i yy ii  xxii22 ii • OLS为一致估计。根据与差分估计量同样的推理： ˆ       OLS y treat y control (y treat, 2 y treat,1 ) (y control, 2 y control,1 ) • 故称为“双重差分估计量”(Difference-in-Differences estimator，简记DD)，即实验组的平均变化与控制组的平 均变化之差均变化之差。 2021/4/25 陈强，(