《计量经济学》多媒体教学课件-虚拟变量回归练习题参考解答.docVIP

《计量经济学》多媒体教学课件-虚拟变量回归练习题参考解答 　　第八章练习题参考解答： 　　 练习题　 Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型： 　　 ()　()　　()　R2= 其中：X是以美元计的人均收入； 　　Y是以年计的期望寿命； 　　Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元（），若人均收入超过1097美元，则被认定为富国； 　　若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。 　　括号内的数值为对应参数估计值的t-值。 　　（1）解释这些计算结果。 　　（2）回归方程中引入的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？ （3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归？ （4）从这个回归结果中可得到的一般结论是什么？　 表中给出1965—1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。要求： 　　（1）如果认为季度影响使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？ （2）如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异，应当如何引入虚拟变量？ （3）如果认为上述两种情况都存在，又应当如何引入虚拟变量？ （4）对上述三种情况分别估计利润模型，进行对比分析。 　　年份季度 利润（Y） 　　销售额（X） 　　年份季度 利润（Y） 　　销售额（X） 　　1965－1　 10503 114862 1968－1　 12539 148862 2　 12092 123968 2　 14849 153913 3　 10834 123545 3　 13203 155727 4　 12201 131917 4　 14947 168409 1966－1　 12245 129911 1969－1　 14151 162781 2　 14001 140976 2　 15949 176057 3　 12213 137828 3　 14024 172419 4　 12820 145465 4　 14315 183327 1967－1　 11349 136989 1970－1　 12381 170415 2　 12615 145126 2　 13991 181313 3　 11014 141536 3　 12174 176712 4　 12730 151776 4　 10985 180370　 在统计学教材中，采用了方差分析方法分析了不同班次对劳动效率的影响，其样本数据为　早班　 中班　 晚班 34　　49　　39 37　　47　　40 35　　51　　42 33　　48　　39 33　　50　　41 35　　51　　42 36　　51　　40 试采用虚拟解释变量回归的方法对上述数据进行方差分析。 　　　Joseph Cappelleri基于1961—1966年的200只Aa级和Baa级债券的数据（截面数据和时间序列数据的合并数据），分别建立了LPM和Logit模型： 　　LPM　Logit　其中：=1 债券信用等级为Aa（穆迪信用等级） 　　=1 债券信用等级为Baa（穆迪信用等级） 　　=债券的资本化率，作为杠杆的测度（） 　　利润率（） 　　利润率的标准差，测度利润率的变异性 总资产净值，测度规模 上述模型中和事先期望为负值，而和期望为正值（为什么）。 　　对于LPM，Cappeleri经过异方差和一阶自相关校正，得到以下结果： 　　=－+++×10－7×5i Se=()()　　 ()　 ()　　(×10－8) R2= 对于Logit模型，Cappeleri在没有对异方差进行弥补的情形下用ML得以下结果： 　　 试解下列问题： 　　（1）为什么要事先期望和为负值？ （2）在LPM中，当0是否合理？ （3）对LPM的估计结果应做什么样的解释？ （4）已知，，，（千元），问债券晋升Aa信用等级的概率有多大？　 Greene在分析讲授某门经济学课程采用新的教学方法效应时，搜集了如下表所示的数据，其中，Grade是学生在接受新教学方法（PSI，）后学习成绩是否有所提高的虚拟变量，，其他变量分别为平均级点GPA，非期末考试成绩分数TUCE。试用Logit模型对此进行估计，并分析相应的边际效应。 　　 obs GRADE GPA TUCE PSI obs GRADE GPA TUCE PSI 1　　 17　　 2　　 18　　 3　　 19　　 4　　 20　　 5　　 21　　 6　　 22　　 7　　 23　　 8　　 24　　 9　　 25　　 10　　 26　　 11　　 27　　 12　　 28　　 13　　 29　　 14　　 30　　 15　　 31　　 16　　 3