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国投瑞银沪深300 指数量化增强型 证券投资基金招募说明书 （2020 年10 月第1 次更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 国投瑞银沪深300 指数量化增强型证券投资基金招募说明书 （2020 年10 月第1 次更新） 【重要提示】 国投瑞银沪深300 指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会2019 年3 月11 日证监许可[2019] 348 号文注册募集。本基金基金合同于 2019 年6 月11 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操 作风险、本基金的特定风险、其他风险等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标 的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。根据2017 年7 月1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性 风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相 应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 国投瑞银沪深300 指数量化增强型证券投资基金招募说明书 （2020 年10 月第1 次更新） 票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件 下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特 殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生 基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决 策等风险。本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易；本基金投资过 程中多个环节将运用量化模型，存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日期为2020 年 10 月23 日，其中投资组合报告与 基金业绩截止日期为2020 年6 月30 日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本招募说明书（2020 年 10 月第 1 次更新）进行了复核。 国投瑞银沪深300 指数量化增强型证券投资基金招募说明书 （2020 年10 月第1 次更新） 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 7 四、基金托管人20 五、相关服务机构23 六、基金的募集与基金合同的生效45 七、基金份额的申购与赎回46 八、基金的投资57 九、基