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PAGE 28 基于数据挖掘的中小企业信用评估研究 课题研究的背景和意义 研究背景 随着社会和经济发展的必然会产生针对中小企业有各种信贷、入股以及投资，这是现代社会和经济生活不可分割的一部分，为了降低银行或者股东及投资人的风险必须评估中小企业信贷风险，可以降低双方的交易成本。客观科学的能力是指基于共识和广泛分析的评估。经济、证券市场和市场控制在有效保护和保护信用风险方面发挥着积极的作用，促进投资者和整个市场的利益。具体有以下三点： 第一：特别是，大多数个人投资者应了解相关发行人，优化投资机会，以保护投资者的利益和资本市场的组织。 第二：客户增加对公司投资的兴趣，同时对企业信用的科学分析可以最大限度地发挥信用评级的作用。 第三：企业风险评级是确定信用风险和信用管理的基础。信贷公司的生产经营取决于银行信贷的安全与效率、银行的生存与发展、金融机构的稳定以及信贷风险的大小。 改革开放以来，中小企业已成为国民经济的重要力量，通过提供就业机会，为我国经济发展作出了重大贡献。在中国工商注册的1000万中小企业中。当工业总产值转化为销售额时，实现的利润、税收和出口总额分别占全国总产值的67%、44%和64%，创造了75%以上的城市就业机会。然而，中小企业生存发展环境不理想，融资渠道不畅，中小企业融资难已成为制约中小企业发展的主要障碍。中小企业如何融资成为我国金融业的一个重要课题。 中小企业融资困难的主要原因有以下两个方面： 第一：我国中小企业基础设施薄弱，规模小，储蓄低，个别企业有逃税漏税事件发生，导致中小企业信贷总量减少。 第二，社会信用体系不完善，贷款渠道单一。从理论上讲，SME的资金筹措方法应该包括所有企业的资金筹措方法，除了内部的资金筹措方法以外，外部的资金筹措方法也可以使用。外部融资方式包括资本融资、股票资本融资、债券融资和商业期票。融资、商业信用融资等直接融资，以及银行融资和租赁融资等间接融资。 由于中国社会信用体系不完善，中小企业除了内部融资外，还可以使用外部融资。外部融资包括投资资本、股票融资、债券发行等直接融资、商业债务证券发行、商业信用融资、银行贷款和租赁融资等间接融资。但是，对于中国的中小企业来说，直接融资是非常困难的。 研究意义 进入新世纪以来，我国中小企业发展迅速，为经济发展和就业增长做出了重大贡献，与大企业相比，中小企业更容易受到冲击，在历次金融危机期间，中小企业抵御外部风险的能力较弱，因此，对我国中小企业信用评估进行研究，可以有效识别信用风险，对于避免美国次贷危机等金融危机的不利影响，具有重要的理论和现实意义，保持我国金融信贷市场正常运行，保持经济持续稳定增长。 国内外研究现状 国内研究现状 近年来，关于中小企业信用等级的研究十分活跃，主要集中在中小企业信用等级体系和指标体系的建立上。中小企业的情况,建模所需的数据非常不足,因此,中小企业的信用评价被模型化方法主要数学分析,回归分析,职业比特分析法、多重辨别分析,主要是上市企业或大企业的信用等级被使用。 近年来，关于中小企业信用等级的研究比较活跃，主要集中在中小企业信用等级体系和指数体系的建立。SME评级建模的主要方法有专家评级法、层次分析法、模糊数学法、Logitic回归分析法、Probit回归分析法，多元判别分析和BP神经网络。西安交通大学研究生提出了公司贷款指标的选择，并完成了财务指标确定因素的分析。为了考察信贷额度，内蒙古大学的牛曹林对中小企业评估体系进行了评审，建立了适应于中小企业的信用指标体系。广西大学的研究设计了中小企业财务分析系统，涵盖中小企业的资本结构、偿付能力、盈利能力、可行性、成长性、流动性和财务整合。 国外研究现状 约翰·穆迪于1900年在美国成立了穆迪独立服务公司。1909年他第一次分析了各种各样的美国铁路公司和他们发行的债券的风险，记录了美国证券评级事业的诞生。关于海外企业信用等级的研究的序章。国外对企业信用评价的研究起步较早，已有100多年的历史，评价体系和测定模型的开发比较成熟。作为现有评价模型的基础的统计判别法，是菲舍尔在1936年进行启蒙研究后提出的。SME模型、VAR模型和信用风险模型主要用于计算财务活动中的企业违约概率，或者基于每个企业的已知信用等级计算财务风险。这些模型从不同的角度提出了信用风险管理的要点。虽然焦点、目的、适用方向和时期不同，但这些都是高度发达的管理概念，基本上涵盖了整个信用风险管理过程。但是，这些模型在实际应用中还存在一些问题，因为这些模型主要由模型建立的数学条件和假设难以确定。信用评估机构，即模型是离散的，假设相同信用等级的债务人的汇款是完全相同的，违反实际违约率的概率等于过去统计的平均违约率。由于现实并非完全正确，这些模型的使用受到限制。 论文的研究内容和组织结构 本论文的研究工作重点是研究关联