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中国股票市场板块轮动效应研究课题研究人王海涛马骏报送单位上海申银万国证券研究所有限公司内容提要我国证券市场在历经股权分置改革后面貌焕然一新沪深市场从年开始经历了快速上升但在这其中市场板块之间的此起彼伏现象接连出现本文基于市场投资者行为建立了一个行为金融模型以此来分析国内板块轮动效果的成因并在此基础上提出相应的投资策略本文考察一个虚拟市场中的板块轮动效应在这个虚拟的市场中存在两类投资者一类是偏好追涨杀跌操作的投资者即信奉板块轮动策略的投资者他们主要把资金投入市场热点板块中进行投资另一类是严格按照公
中国股票市场板块轮动效应研究
课题研究人：王海涛，马骏
报送单位：上海申银万国证券研究所有限公司
内容提要
我国证券市场在历经股权分置改革后面貌焕然一新， 沪深市场从 2005 年开始经历了快速上升。但在这其中，市场板块之间的“此起 彼伏”现象接连出现， 本文基于市场投资者行为建立了一个行为金融 模型， 以此来分析国内板块轮动效果的成因， 并在此基础上提出相应 的投资策略。
本文考察一个虚拟市场中的板块轮动效应。在这个虚拟的市场 中，存在两类投资者，一类是偏好“追涨杀跌”操作的投资者，即信 奉板块轮动策略的投资者， 他们主要把资金投入市场热点板块中进行 投资；另一类是严格按照公司基本面（主要是
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