CFA考试资料答案R47 Analysis of Active Portfolio Management - Answers.pdfVIP

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2020-12-29 发布于山东
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CFA考试资料答案R47 Analysis of Active Portfolio Management - Answers.pdf

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Question #1 of 28 Question ID: 1210871 Pamela Grieve claims that her information coecient is 0.20 on monthly bets on 10 stocks in the healthcare industry. Assuming unconstrained optimization, the reduction in her information ratio if her bets have a correlation coecient of 0.45 as opposed to being truly independent is closest to: 7 A) 45% 3 2 1 q B) 86% i s C) 22% u m : Explanation t a h Grieves breadth assuming independent bets = 10 × 12 = 120