银行内部评级法体系建设——服务方案解析.pptVIP

商业银行 内部评级法体系建设 项目服务方案 北京世经未来投资咨询有限公司  目录 塞尔协议Ⅲ与信用风险内部评级法 (银行实施信用风险内部评级法的意义 银行界信用风险内部评级法的实施现状 9、“信用风险内部评级法建设”项目优势 (“倍用风险内部评级法建设”项目内容 “信用风险内部评级法建设”项目实施方案  巴塞尔协议Ⅲ与信用风险内部评级法 内部评级法 RB) 内部评级体系 监管当局确认 (|Rs) 内部评级系统 巴塞尔Ⅲ标准 配套制度 系统验证 资本充足率 信息披露 内部评级模型数据支持 内部评级法是商业银行依照巴塞尔协议Ⅲ的内容,针对监管当局的要求,计算和调整 资本充足率的一种计算方法,是巴塞尔协议Ⅲ中信用风险计算与管理的一种较高级的计算 内部评  巴塞尔协议Ⅲ与信用风险内部评级法 独立评估 资料共享 客户评级 债项评级 抵押品管理 区域风险 违约损失估计 客户个体风阵 LGDYEADIM 风险转换系数佔计 评级调整 有效期限估计 监管资本要求  目录 (巴塞尔协议Ⅲ与信用风险内部评级法 (银行实施信用风险内部评级法的意义 银行界信用风险内部评级法的实施现状 9、“信用风险内部评级法建设”项目优势 (“倍用风险内部评级法建设”项目内容 “信用风险内部评级法建设”项目实施方案  银行实施信用风险内部评级法的意义 信用风险内部评级法有较为广泛的应用: 核心应用方面 信用风险内部评级法可以用于支持营销、信贷准入、授信审批、风险 限额、贷款定价、绩效考核、信贷政策制定和预警监控等。 高级应用方面 信用风险内部评级法可以用于经济资本计量、贷款损失准备计提、确 定风险偏好和制定风险战略、风险定价、计算风险调整后的资本收益率、 绩效考核、配置风险资源等  银行实施信用风险内部评级法的意义 意义一:科学计量银行面临的信用风险 ·信用风险内部评级法采用银行内部对信用风险参数的 估计值作为信用风险加权资产的基本因素,这种处理 有效増强了商业银行信用风险计量的敏感度; 信用风险内部评级法能更真实地反映银行面临的信用 风险的实际情况和变化情况。 意义二:增强银行的风险管理能力 ·信用风险内部评级法通过一系列相应的治理结构、政 策制度、评级流程、评级模型、风险参数量化、数据 IT管理等方面的要求,有利于商业银行进一步规范和 夯实信用风险管理的基础,从而増强银行的风险管理 能力  银行实施信用风险内部评级法的意义 意义三:计算经济资本 经济资本的计算涉及到违约概率PD、违约损失率LGD 违约暴露额EAD和期限等相关参数指标,而由于不同的 客户群体以及不同的债项面临着不同的参数值,在资 本充足率固定的情况下,银行可以通过调整资产在不 同风险等级客户的分配来实现对经济资本的计算和调 整。同时,这样的调整也传递出了银行的管理理念 意义四:设置信贷准入 ·不同贷款客户的风险大小差异很大,资本占用也不同。 通过设置资本消耗底线,设置不同客户的准入级别或 准入门槛,引导贷款投放,进行贷款组合管理,整体 降低风险。  银行实施信用风险内部评级法的意义 意义五:提高授信审批效率及科学性 通过内部评级,银行可以在授信审批中增加客户评级 因素,提高审批效率及科学化程度。例如,银行可以 根据评级结果,对于评级较高的客户实行自动通过审 批、审批过程采用单人审批;对于评级过低的客户采 用自动拒绝审批:对于评级居中的客户按正常审批程 序采用双人审批 意义六:对贷款进行绩效考核 银行每笔贷款的风险调整后的收益( RAROC)与客户信 用等级存在较大相关性,银行方面可以根据客户信用 等级直接计算出不同等级情况下每笔贷款的绩效  银行实施信用风险内部评级法的意义 意义七:贷款定价 ·精确的贷款定价模型一般由资金成本、运营成本、风 险成本、资本占用、资本回报要求五大要素决定,其 中,风险成本与风险评级系统的PD、LGD直接相关,通 过实施信用风险内部评级。 意义八:增强银行的风险管理能力 ·信用风险内部评级法通过一系列相应的治理结 策制度、评级流程、评级模型、风险参数量化 IT管理等方面的要求,有利于商业银行进一步 夯实信用风险管理的基础。