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陈四建 2011年12月 内容概要 1 技术分析 2 仓位管理 3 组合投资 4 注意事项 管中难窥全豹 看书自修 精研技术 我的历程 期货从业 走向程序化交易之路 技术指标:MACD交叉预测 (黄金线) 技术指标:MACD交叉预测 // 帝那波利MACD交叉预测器 Vars Numeric DIF; Numeric DEA; NumericSeries Temp; Numeric TC; Begin DIF = XAverage(Close,12) - XAverage(Close,26) ; DEA = XAverage(DIF,9); Temp = (325*XAverage(Close,26) + 351*DEA - 297*XAverage(Close,12))/28; TC = Temp[1]; PlotNumeric(TC,TC); End 程序化交易国外状况 Future 2006年国外7成以上期货市场使用程序化交易 70% Stock 经济学人:2006年欧美1/3以上股票交易 1/3 NYMEX 2006年纽约交易所电子交易占每日交易量 60%-70% 60%~70% ,其中算法交易占一半 2006年伦敦股票交易所超过40%使用算法交易, LSE 2007为60% ,美国部分股票市场达80% 60%-80% 仓位管理 本金100元,胜率50% ,赚时投入1元赚2元,亏时投入1元亏1元 仓位管理实例 最优投资比例 ∗ =P-(1-P)/R 心理安全仓位 假定心理可以接受的最大总亏损为30% ,在最大连续亏损为 6 6次的条件下,平均每次允许的最大亏损率为x ,则(1−x) =1-0.3 解得 x≈5.7%。 一个100万的帐户: 100万X5.7%=5.7万元,假定单手平均亏损为570元,则可逆推 出第一次可下单100手(止损很重要)。 实盘仓位 由最大回撤以及可以接受的风险决定仓位 隔夜仓位
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