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基于非线性区间数风险控制的资产负债优化模型-中国管理科学.PDF
第 卷 第 期 中国管理科学 年 月 文章编号 基于非线性区间数风险控制的资产负债优化模型 冯宝军 闫达文 迟国泰 大连理工大学工商管理学院辽宁 大连 大连理工大学数学科学学院辽宁 大连 摘 要现有研究把存贷款利率视为常数无法使资产配置的优化结果适应未来市场利率的变化本文的资产负 债管理优化模型通过资产与负债的区间数的持续期缺口建立了区间型利率风险免疫条件使资产的最优配置在资 产与负债的收益率变化时仍能免疫利率风险研究表明本文引入的持效期缺口区间的偏向选择参数 决定预留 缺口是赚钱还是亏钱 取值 时缺口区间两端点的绝对值最小 越大于 时正缺口越大在利率下降时 就越赚钱 越小于 时负缺口越大在利率上升时就越赚钱而区间长度选择参数 决定损益的大小揭示 了在积极的利率风险管理策略中选择较小的 会获得较多的风险收益另一方面本文通过相关系数组合半绝 对离差建立了非线性区间型组合风险的函数表达式改变了现有研究线性区间型算法将各笔贷款风险进行简单线 性加权进而夸大了组合信用风险的弊端 关键词资产负债管理优化模型非线性区间数持续期信用风险半绝对离差 中图分类号 文献标识码 糊数学规划模型 袁子甲等 使用鞅方法求 引言
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