商业银行压力测试专题报告(第二册).pdf

商业银行压力测试专题报告（第二册） 商业银行压力测试专题报告 （第二册） 1 商业银行压力测试专题报告（第二册） 目 录 目 录 2 图 表 7 压力测试背景分析 9 一、当前的国际经济和金融的一些形势 9 二、压力测试以及其意义 10 压力测试方法与实践 11 一、压力测试概述 13 1、压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营部门经常关心 的问题 13 2、压力测试的定义 14 3、压力测试的使用者 15 4、压力测试的作用 16 5、压力测试的覆盖范围 17 6、压力测试的基本流程 17 7、压力测试情景设计 19 8、压力测试政策响应路径 20 二、压力测试方法与特点介绍 21 1、信用风险 21 2、市场风险 28 3、流动性风险 31 三、观众提问及解答收录 32 问题1：32 问题2：33 问题3：33 问题4：35 问题5：36 问题6：38 2 商业银行压力测试专题报告（第二册） 问题7：38 问题8：40 压力测试回顾与展望 43 一、压力测试回顾 43 1、压力测试的方法 43 2、压力测试的压力程度 43 3、压力测试的范围 43 4、指引对信用风险压力测试的要求 44 5、市场风险压力测试情景 45 6、流动性压力测试 46 7、压力测试培训 46 二、压力测试展望 47 1、董事会与高管层应高度重视 47 2、积累历史数据和完善方法 48 3、成为经常性、制度化工作 49 4、压力测试的关键在于应用 49 模型在压力测试中的应用 52 一、压力测试的基本情况 52 1、信用风险 52 2、利率风险 53 3、汇率风险 54 4、其他风险 54 5、第二轮影响(second round effect) 55 二、压力测试面临的挑战 55 1、压力测试是一门艺术，而非科学 55 2、压力测试是一个过程 57 3、压力测试需要考虑的问题 57 三、信用风险压力测试 58 四、模型的应用与拓展 60 1、为什么要引入模型 60 2、传统的模型 61 3 商业银行压力测试专题报告（第二册） 3、Wilson模型62 4、Wilson模型的拓展64 五、蒙特卡罗模拟的应用 65 六、模型应用实例 66 七、压力测试在FSAP中的运用——以英国为例 71 1、银行机构 71 2、金融服务局 71 3、英格兰银行 72 4、IMF工作人员72 5、结果 73 流动性风险管理压力测试 75 一、流动性风险 75 二、流动性风险管理 78