实验六 自相关模型的检验和处理-学生实验报告.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验六 自相关模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室： 指导教师： 石立 实验日期： 2014年6月13日 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握自相关模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 自相关的检验：图形法检验、D-W检验 自相关的处理：广义差分变换、迭代法 【实验步骤】 本实验中考虑以下模型： 【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型 【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型 【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型 【模型4】财政收入的对数log（cs）对时间T的回归模型 【模型5】收入法GDPS的对数log（GDPS）对时间T的回归模型 数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分）-第六章” （一）自相关的检验 1.图形法检验 使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图：对）和残差趋势图（即残差对时间的线图），并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。 【模型1】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看，CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。 【模型2】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看，CZ对CS回归的残差应 【模型3】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看，SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关 【模型4】 残差散点图 残差趋势图 结论：从图上看，log(CS)对T回归的残差也有很强的自相关 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.D-W检验 分别计算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自相关问题。 【模型1】 CS= 12.50360 + 0.080296GDPS (15.58605) (0.001891) (0.802615) (42.45297) R^2=0.985232 SE=61.92234 DW=0.942712 F=1802.255 结论：DW值偏近0，存在自相关 【模型2】 DW=1.561721 结论：DW值接近2，不存在自相关 【模型3】 DW=0.293156 结论：DW值接近0，存在很强的自相关 【模型5】 DW=0.198218 结论：DW值偏近0，存在严重的自相关 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） （二）自相关的处理 1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理 Dependent Variable: SLC Method: Least Squares Date: 06/13/14 Time: 11:25 Sample (adjusted): 1980 2005 Included observations: 26 after adjustments Convergence achieved after 14 iterations Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? GDPS 0.227124 0.042324 5.366357 0.0000 C -863.1769 929.2543 -0.928892 0.3630 AR(1) 1.536140 0.186539 8.234941 0.0000 AR(2) -0.503590 0.199972 -2.518301 0.0196 R-squared 0.999440 ????Mean dependent var 2323.710 Adjusted R-squared 0.999364 ????S.D. dependent var 2354.344 S.E. of regression