商业银行有效性评价方法-中国科技论文在线.PDF

中国科技论文在线 　 Vol.13, 　 No.1　　Journal of Industrial Engineering/Engineering Management 　　1999 年第 1 期 杨宝臣　刘　铮　高春阳 , , DEA , , DEA , 　　随着我国金融体制改革的逐步深入, 我国的银 DEA 是对具有多输入和多输出的同类决策单 行体制发生了巨大的变化。在改革原有的国家银行 元的相对有效性进行评价的方法。同类决策单元具 的同时, 建立了一些新的集资入股的有限责任公司 有的特征是: 1) 具有相同的任务和目标; 2) 具有相同 形式的银行。这些新成立的商 银行无论在产权关 的 “市场环境”;3)具有相同的输入输出。我国银行实 系方面, 还是在经营范围上, 都为提高竞争活力和经 行分支行管理体制, 从上而下、层层设立分支机构, 济效益打下了良好的基础。另外从今年起允许外资 各级银行的任务和目标都是在资产的流动性和安全 银行经办人民币 务,进一步加大了中国银行 之 性的约束下, 实现其利润最大化; 同时各级银行都面 间的竞争。虽然国有银行仍然是我国金融 务的主 对相同的中央银行信贷市场, 企 、家庭决定的存款 导力量, 但其内部也存在激烈的竞争, 主要表现在 市场, 相同的法律规范形成的市场, 因此可以认为各 工、农、中、建四大国有商 银行之间市场份额的竞 银行具有相同的市场环境; 我们可以通过对决策单 争。面对这一严峻的形势, 商 银行有必要对自己的 元指标的选取使得各决策单元具有相同的输入与输 经营行为进行分析, 并通过银行效率的评价, 找出存 出。因此, 用DEA 方法对银行有效性进行评价是可 在的差距, 采取相应的改进措施, 切实提高自己的资 行的。 产负债经营水平。对银行经营效率的评价, 就是对银 1. 2DEA 行资源配置的效率进行评价, 以保证银行在安全性、 DEA 基本模型[2] [3] [4] 主要是采取优化H 来调整 k 流动性的约束下, 实现其利润最大化。 非有效值, 即在现有产出水平基本稳定的情况下, 尽 近几年来, 国外已有一些学者对银行效率评价 量减少资源的消耗来达到有效产出的目的。如果从 [1] [6] 的方法进行了探索, 一般有两类方法 : 参数方法 另一个角度出发, 以保持现有投入水平稳定, 以发挥 与非参数方法。其中非参数方法指的是一种线性规 资源潜力力求达到 “增产”而达到有效的目的, 只需 划的方法, 即数据包络分析(DEA) 。虽然国外已发表 对效率指数H求倒数, 代入模型即可。基本模型为投 了一些用DEA 方法评价银行有效性的论文提供了 入减少型(input oriented model) , 后者为产出增加型 一些具体方法, 但是这些方法是针对国外银行提出 (output oriented model) 。由于现实经济生活中, 银 的, 所以不十分适用于对我国银行的评价。本文根据 行的各种投入已基本确定, 要想减少某一种资源的 我国商 银行的特点, 建立了适合于我国商 银行 投入量