我国银行流动永恒性管理与监管.pptVIP

流动性风险定义（美国货币监管局） 由于银行的收益和资本不能及时地应对到期的债务，因而发生令人无法接受的损失。 流动性需求与供给的影响因素 净流动性头寸 L=客户存款+提供非存款服务所得收入+客户偿还贷款 +银行资产出售+货币市场借款+发行新股 -客户提取存款-合格货款客户的贷款需求-偿还非存款借款 -提供销售服务中产生的营业费用和税收 -向股东派发现金股利 流动性管理的理想目标 L=0 L0 流动性盈余 L0 流动性赤字 银行核心资本来源减少，传统负债业务中的存款比例不断下降。 巨额申购资金从不同商行划至中国证券登记公司制定账户 解冻时未中签客户将巨额资金转移 中国证券登记公司指定账户银行资金的大量进出 二、从货币市场角度看，短期融资成本持续上升，但市场波动有所降低。 三、从银行体系流动性角度看，流动性有所增强。 四、从银行机构流动性结构的角度看，部分机构流动性紧张状况依然存在，但这类机构数量比较稳定 五、从资金流量角度看, 2008年初以来银行主要资金来源增加首次大于资金运用增加。从期间来看, 2008年l—9月份, 银行业金融机构新增存款5.77万亿元, 新增贷款3.91万亿元, 新增存款准备金1.51万亿元, 净债券投资增加0.73万亿元, 发行债券增加0.63万亿元。主要资金来源与运用之差为0.25万亿, 这主要是因为增量存贷比的持续下降所致。 一、在加快银行管理体制改革的同时充分重视流动性管理。 流动性管理是商业银行自身为应付流动性风险采取的积极主动的应对措施，而流动性风险只有在真正确立了商业银行的自主经营、自担风险的管理体制，在实现了利率市场化的前提下才能产生。目前大多数的股份制银行类金融机构与政府有关联导致其缺乏流动性管理的内在动力。 二、在重视资产和负债各自的质量的基础上重视资产与负债数量和期限的匹配。 近些年我国加强了贷款的质量管理，使不良资产比率有所下降，但同时也造成了银行的“ 膳贷”和流动性过剩。突出表现为银行业发展与经济发展的不匹配和银行信贷管理所存在的问题。因此，商业银行在重视每一笔资产和负债的质量的同时，建立适当的流动性指标衡量体系，提高资金的使用效率的基础上，实现资产与负债的质量、数量、期限的对应. 四、正视挑战，防患于未然，增强流动性风险的防患意识 目前，中间业务以其成本低、风险小、范围广、种类多、收益高成为各国商业银行业务开拓的重点，也成为各商业银行降低对传统的资产、负债业务的依赖和经营风险，提高竞争力的重要支柱。我国商业银行的中间业务发展还处于非常落后的地位，商业银行需要利用银行人才济济、素质高以及宏观经济形势好的条件，充分重视中间业务的开拓和发挥非现金结算的作用，在增加银行利润的同时逐步降低对资金流动性要求的依赖。 五、积极主动调整和优化资产负债总量和结构 ⑴加强存款营销创新力度 ⑵增强资产配置的灵活性 ⑶优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备 六、切实建立健全流动性风险预警； ⑴做好资产负债流动性的预测和分析 ⑵把握对潜在流动性的准确衡量 ⑶建立流动性风险的预警系统和定期的分析制度 七、定期进行压力测试，加强流动性风险管理内控机制的建设。 考虑到我国金融市场的实际情况以及我国商业银行的风险管理现状，合并、改造和创新压力测试模型是十分必要的。以下压力模型可以适用于我国大多数商业银行， 主要是与国际市场尚未完全接轨的为数众多的股份制商业银行和城市商业银行。 压力测试 压力测试是指将金融机构或资产组合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、失业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。 （来源：MBA智库百科） （一） 简单的经济计量模型下的压力测试 ①选取可以诠释流动性的指标作为因变量，选取影响我国商业银行流动性的主要因 素作为自变量， ②建立简单回归模型，如公式L（X）=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+fX6+…… 区分上述因素中影响流动性最大的因素； 当前影响商业银行流动性的主要因素有：存贷款期限结构、金融资产投资规模、内部资金转移成本、存款准备金政策、利率政策变动等。 L（X）=流动性比率， X1=中长期贷款占贷款总额的比重； X2=定期存款占存款总额的比重； X3=法定存款准备金率或超额备付率； X4=内部资金利率与SHIBOR 之差； X5=为交易性金融资产与可供出售金融资产与资产之比； X6=人民币与美元汇率； ③就