ICBRR考题（第一套）-更新.pdfVIP

ICBRR 考题（第一套） 一、信用风险 1、在影响贷款定价的所有风险因素中，以下四种因素中的哪一个被认为是最 不显著的风险因素？ A、违约概率 B、违约久期 C、违约损失率 D、违约风险暴露 2、为响应监管机构的要求，直到银行计划改善其信用组合风险的管理措施。 该银行的董事会希望了解银行信用资产组合模型如何能够提高整体盈利能 力。以下四个选项中哪一个是支持信用资产组合模型的组成及实施的原因？ A、这些模型限制银行对个人贷款暴露进行量化评估的能力。 B、这些模型优化银行对同业市场的准入标准 C、这些模型可以被用来建立信用额度，以优化投资组合的信用质量 D、这些模型可以对抵押品提供一个复杂的观点来评估在交易所进行买卖交易 的交易对手信用风险 3、根据穆迪的研究，与违约损失率(LGD)的驱动因素最不相关的是： A、债务类型 色 B、债务优先级 C、行业 D、追索权 4、信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数： 小 A、违约概率 R B、久期 C、违约损失率 R D、市场利差 5、伽玛银行积极参与信贷承销及证券化业务，考虑其给定的综合信用风险暴 B 露，通常对以下类型的投资组合信用风险最没有兴趣： A、预期损失 C B、因子敏感性 I C、非预期损失 D、久期 6、国家银行检验局，属于全国所有银行的监管机构，正在培训一组新的银行 审查员。这些审查员将到全国各地进行实地考察，以评估孙守规则和惯例情 况。本次培训的一个方面是如何分析贷款政策。以下四个陈述中哪一个会揭 示银行进行不良贷款及其他资产的管理时贷款政策中的弱点？ A、银行的贷款人员应通过实地考察和对财务绩效的定期讨论与借款人保持持 续的沟通 B、银行的贷款人员应进行全面的、结构性的信用分析 C、银行的贷款人员应通过对借款人的业务及财务状况进行经常性讨论来对借 款人进行持续监控 D、银行的贷款人员通过与借款人持续的需求评估，讨论事实，并提出可行的 解决方案来完善借贷关系。 7、国家银行检验局，属于金融业的监管机构，正在评估一个将用来评估商业 和大型的中小企业贷款的标准信用资产组合风险管理软件，为达到监管的目 的将强制所有银行使用该标准软件进行投资组合的压力测试。以下四个选项 中哪一个通常是复杂的信用资产组合模型所包括的： A、当地市政基本财政条件的变化 B、在内部评分模型中对不同的非评级产品进行评级更改。 C、在信用评级，信用等级或信用评分未做出相应改变的情况下信用价格发生 了变化。 D、把改变贷款回收价格和不良资产处理工作作为经济弱点的函数。 8、要估算贷款利率，一个分析员应该采用如下哪个公式： A、贷款利率=无风险利率-违约概率×违约损失率+利差 B、贷款利率=无风险利率+违约概率×违约损失率+利差 C、贷款利率=无风险利率-违约概率×违约损失率-利差 D、贷款利率=无风险利率+违约概率×违约损失率-利差 9、信用投资组合经理分析一个大零售信用组合。以下哪些因素会代表与市场 挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点？ A、模型需要大量的输入参数 B、由于复杂的算法导致运算速度缓慢 C、适用于特定类型的信用组合模型的非线性性质 D、需要估计大量的未知变量和使用近似值 色 10、阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额 为1 百万美元，最后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业 收取3%的利差，无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本 小 金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺金额的 R 50%，阿尔发银行对于该笔贷款会想达尔塔工业机械公司以多少利率收取还 款？ R A、0.08 B、0.09 B C、0.1 C D、0.12 11、信用评级分