计量经济学试卷汇总_(含答案).docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 选择题（单选题 1－10 每题 1 分，多选题 11－15 每题 2 分，共 20 分） 在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A． 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B． 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1 D．若r=0,则X与Y独立 当DW4-dL，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关 如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量 B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 线性回归模型 中，检验H0: ?i =0（i=1，2，…,k） 时，所用的统计量t ? ??i 服从 var(??i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 常用的检验异方差性的方法有 ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 常用的检验自相关性的方法有BCD A．特征值检验 B．偏相关系数检验 C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验 二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表） 在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计 DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?? 近似等于0 方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性 设有样本回归直线Y? ???0 ???1X, X、Y 为均值。则点( , )一定在回归直线上 5、回归模型Y i?b0 ?b1X1i ?b2X2i ??i 中，检验H0:b1 ? 0时，所用的统计量b?1 ?b1 服从于 s(b?1) ?（2 n?2) 用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。 解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。 三、填空题（每空 2 分，共 20 分） 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性