中证指数有限公司指数终止实施办法.PDF

中证指数有限公司指数终止实施办法 第一章 总则 第一条 为规范中证指数有限公司（以下简称“公司”）所管理 指数终止计算、维护与发布（以下简称“指数终止”）的流程，特制 订本实施办法。本办法适用于公司管理的股票指数、债券指数及多资 产指数。 第二章 指数终止情形 第二条 公司应审慎评估指数终止的必要性。只有在发生下述任 一情形时，才考虑对相关指数进行指数终止的操作： (一) 缺乏计算指数的数据源，或者计算指数的数据源质量较低， 难以支持稳定准确的指数计算； (二) 由于市场结构的显著变化等原因，指数难以承担刻画市场、 反应投资机会等功能； (三) 指数缺乏足够数量的样本券； (四) 客户定制、合作开发等类型的指数由于商业协议的安排需 终止； (五) 指数定期审阅结果显示指数可能需要终止的情形； (六) 相关法律法规规定或监管要求等其他原因。 第三章 提案流程 第三条 管理维护部将指数终止提案提交本部门项目讨论会进 行审议，具体流程详见《指数项目讨论会评审办法》。提案内容包括： 终止的背景及必要性、终止对市场或产品的影响、替代指数方案（若 有）、征求意见内容及时间表（若有）、终止拟实施时间表及过渡期安 排。 第四条 若拟终止指数存在利益相关方，经办部门应就终止提案 向利益相关方以邮件等书面形式进行意见征询，必要时还应向监管部 门征询意见，征询时间原则上不超过一个月。利益相关方包括以该指 数为投资标的或比较基准的相关产品管理人、定制指数的定制方。 第五条 对于涉及征求意见的终止提案，经办部门在收集意见反 馈后，根据征求意见形成总结，并对提案进行相应完善，连同征求意 见结果一同再提交本部门的项目讨论会进行审议。 第四章 替代指数 第六条 重要指数包括上证综指、上证50、上证180、沪深300、 中证500 等指数以及指数专家委员会认定的其它指数。 第七条 重要指数的终止提案应包括关于替代指数的考量。替代 指数是指能够发挥与拟终止指数类似的价格表征、业绩比较作用的指 数。当拟终止的重要指数存在与之挂钩的尚在存续期内的股指期货、 股指期权等场内衍生品或证券投资基金等公募产品时，公司应该在符 合监管要求且具备编制和发布可行性的情况下，在指数终止前为市场 提供替代指数。 第八条 替代指数的选择标准包括但不限于：与拟终止指数的市 值与行业匹配度、具备可投资性、利益相关方（若有）的意见、输入 数据的可获得性。 第九条 当需要新编和发布替代指数且具备相应条件时，公司按 新发指数流程对替代指数的编制与发布进行处理。 第五章 实施流程 第十条 终止提案通过经办部门审议后，应提交公司分管领导进 行审批。涉及重要指数的，还应提交指数专家委员会进行审核。 第十一条 经办部门应将指数终止提案提交指数业务监督委员 会进行审核，审核通过后方可实施。 第十二条 在具备可操作性的前提下，指数终止应在正式实施前 至少三个月于公司官网进行公告。公告内容包括指数终止的背景及实 施时间表。如根据相关合同要求应提前通知利益相关方的，按照相关 合同规定履行。 第十三条 指数终止公告后，公司应继续该指数的日常维护、计 算和发布，直到终止日为止。当存在替代指数发布计划时，终止日应 至少晚于替代指数发布日五个工作日，以便于现有相关合同过渡使用 替代指数。 第十四条 管理维护部将各类指数终止情况进行记录，形成指数 终止清单存档，并做《指数终止情况报告》每季度报送一次指数业务 监督委员会。终止情况的记录内容，分为已终止指数与拟终止指数两 部分，包括但不限于：指数名称、对应的替代指数 （若有）、终止影 响、是否为重要指数、意见征询方式及征询范围、主要市场意见及公 司回应、公司内部审批人、是否经指数专家委员会审议、公告时间、 终止生效时间。 第十五条 如监管机构及指数利益相关方对指数终止流程有异 议，可通过外部咨询与投诉邮箱向公司反馈。 第六章 附则 第十六条 本办法由总