内部评级理论、方法与实务-巴塞尔新资本协议核心技术.pdf

[General Information] 书名=内部评级理论、方法与实务：巴塞尔新资本协议核心技术 作者=武剑著 页数=372 出版社=北京市：中国金融出版社 出版日期=2005.06 SS号 DX号=000005638241 URL=/bookDetail.js p?dxNumber=000005638241d=7E327C09 2A3627F2E734121 封面 书名 版权 前言 目录 上篇 内部评级理论 第1章 巴塞尔新资本协议与内部评级法 1.1 巴塞尔新资本协议 1.1.1 巴塞尔新资本协议的形成背景 1.1.2 巴塞尔新资本协议的基本框架 1.1.3 巴塞尔新资本协议的突出特点 1.2 内部评级法 1.2.1 基本要素 1.2.2 主体结构 1.2.3 关键指标 1.2.4 风险权重 1.2.5 技术要求 1.3 内部评级法的实施策略 1.3.1 实施内部评级法的战略意义 1.3.2 实施内部评级法的主要困难 1.3.3 实施内部评级法的策略选择 第2章 内部评级的基本框架 2.1 内部评级的基本理念 2.1.1 内部评级与外部评级 2.1.2 内部评级体系与内部评级法 2.1.3 内部评级与违约概率 2.1.4 内部评级的发展历程 2.2 内部评级的分析框架 2.2.1 内部评级的宏观分析 2.2.2 内部评级的中观分析 2.2.3 内部评级的微观分析 2.2.4 内部评级的综合分析 2.3 内部评级的国际最佳实践 2.3.1 内部评级的体系结构 2.3.2 内部评级过程 2.3.3 评级因素 2.3.4 违约损失率估计 2.3.5 风险敞口估计 2.3.6 系统开发 第3章 内部评级的核心技术 3.1 违约概率（PD）模型 3.1.1 违约概率的计算工具 3.1.2 违约概率模型的比较研究 3.1.3 违约概率模型的发展趋势 3.2 违约损失率（LGD）模型 3.2.1 测算违约损失率的基本要求 3.2.2 初级内部评级法的违约损失率模型 3.2.3 高级内部评级法的违约损失率模型 3.2.4　违约损失率计量方法 3.2.5 违约损失率模型建设 3.3 预期损失（EL）和非预期损失（UL）模型 3.3.1 基本概念 3.3.2 单笔债项的预期损失与非预期损失 3