量化交易的策略周报日内趋势弱化的策略亏损多于盈利20121126.pptVIP

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量化交易的策略周报日内趋势弱化的策略亏损多于盈利20121126.ppt

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量化交易的策略周报日内趋势弱化的策略亏损多于盈利20121126

* Table_Title Table_Author Table_Summary Table_Report 1 5 5 - 5 金融工程|定期报告 2012 年 11 月 26 日证券研究报告日内趋势弱化策略亏损多于盈利量化交易策略周报（2012 年 11 月 26 日）本周表现分析师：联系人：安宁宁 S0260512020003 0755ann@ 张超 0208646 zhangchao@ 交易次数周收益率成功率最大回撤本周盈亏 LPTT -0.21% 0.00% -0.21% 亏↓ 相关研究：收敛突变日内波动极值 NTT 0 -1.20% -1.20% 0.00% 0.00% 0.00% -1.20% -1.20% 0.00% 亏↓ 亏↓ 平→ 基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略 2012-09-17 GFTD MFHT 11 37 -0.05% 0.25% 27.27% 62.16% -0.58% -0.87% 亏↓ 盈↑ 在标度不变性破缺下洞察资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 SMT -0.23% 20.00% -0.45% 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程 2012-07-09 今年表现序化交易策略交易次数累积收益率成功率最大回撤 LPTT 收敛突变日内波动极值 NTT GFTD MFHT SMT 98 209 242 7 641 978 217 -3.16% 4.44% 6.18% -2.10% 22.96% -1.88% 14.56% 27.55% 24.40% 25.21% 42.86% 29.95% 61.04% 29.03% -5.73% -7.99% -2.81% -2.69% -4.40% -3.34% -5.48% 基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易策略一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略 2011-12-09 2011-10-17 2011-08-10 期指上市以来表现交易次数 LPTT 336 收敛突变 443 日内波动极值 728 NTT 41 GFTD 1786 MFHT 2758 SMT 635 累积收益率 14.79% 49.09% 62.06% 12.21% 449.40% 33.35% 82.81% 成功率 32.44% 28.44% 26.92% 63.41% 28.11% 61.93% 31.81% 最大回撤 -10.76% -7.99% -5.66% -5.44% -4.40% -3.34% -5.48% 基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易（NTT）策略 2011-05-11 识别风险，发现价值 1 / 13 请务必阅读末页的免责声明金融工程|定期报告目录索引一、LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略） ..................... 4 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 4 （二）本周交易明细 ............................................................................................... 4 （三）历史市场表现 ............................................................................................... 4 二、收敛突变策略交易策略 ................................... 5 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 5 （二）本周交易明细 ...........................................................