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货币政策和股票市场的波动溢出效应研究 ——基于DCC-MGARCH-VAR 模型的经验证据 郑 鸣 倪玉娟 （厦门大学金融系，福建 厦门 361005 ） 摘要：本文分析1996 年1 月到2010 年6 月我国货币政策波动与股票市场波动的关系， 首先运用ARFIMA-GJR-DCC-MGARCH 模型测算利率、货币供应量、上证收益率和深证收 益率的条件波动率和动态条件相关系数，然后利用VAR 模型分析
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