基于egarch-sghd模型的var估计研究word格式论文.docxVIP

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2018-05-18 发布于上海
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基于egarch-sghd模型的var估计研究word格式论文

heteroscedasticity,ourARCHmodelsolutionundulationclusterquestion,andthebeat resonancemobilitycarriesontheeffectiveforecast.Introducesforthefirsttimethe EGARCH-SGHDmodeltointheVaRvaluecomputationandtheforecast,thus obtainedthemoreaccurateperformanceforecastresult.Therealdiagnosisanalysis indicatedthat, valuemostsuitsusing EGARCH-SGHDthemethodcomputationVaRin portrays the Chinastockmarket theundulation and the risk characteristic.④Inthemodelparametersestimated,theintroductionofgeneticannealing,moreprecisecalculation ofVaR value.Keywords：VaR(Valueat Risk), EGARCH, SGHD目录中文摘要......................................................................................................................................I英文摘要.....................................................................................................................................II1 绪论.....................................................................................................................................11.1研究背景及本文研究的意义...............................................................................................11.2国内外研究现状...................................................................................................................31.2.1VaR理论的国外研究现状31.2.2VaR理论的国内研究现状51.2.3ARCH族模型国外研究现状61.2.4ARCH族模型国内研究现状71.3本文研究的主要内容和创新之处.......................................................................................81.3.1研究的主要内容............................................................................................................81.3.2本文的创新之处............................................................................................................91.3.3本文的逻辑框图............................................................................................................92VaR的基本理论和计算方法102.1金融市场风险与VaR102.1.1风险、金融风险与金融市场风险..............................................................................102.1.2金融市场风险管理.......................................................................................