光大阳光集结号套利宝产品计划书.pptxVIP

光大阳光集结号套利宝产品计划书;目录;3;产品简介;股指期货期限套利策略-基本原理;股指期货套利策略-实例模拟1;股指期货套利策略-实例模拟2;股指期货套利策略-多层次复合套利策略;股指期货套利策略—统计数据;历史业绩：截止至2012年5月10日，实盘年化收益率约为10%;历史业绩：每月收益统计;股指期货套利策略—统计数据;股指期货套利策略—期现套利;券商资管同类产品收益比较;同业收益比较分析：为何光大证券收益远超同业？;业内同业务收益比较分析;业内同业务收益比较分析;18;19;根据套利交易实盘账户所作的客户收益预测;长期历史基差-- 2010年4月至2012年5月收盘基差走势;基于长期基差走势的套利机会分析;基于短期基差走势的套利机会分析;24;我们的优势;我们的合作伙伴;;王旭军，英国华威大学 (University of Warwick)金融数学硕士，南京邮电大学信息与计算科学学士。曾在德国商业银行(Commerzbank AG)新加坡分行和香港分行从事期货期权等衍生品交易，对套利交易策略有丰富的经验和深入的理解。加入光大证券后参与搭建套利交易平台和开发交易系统，作为资深套利产品投资经理领导投资团队在期现、跨期套利交易中获得较高的稳定收益，使公司该类产品回报率持续跑赢市场同类产品。 吴洁，CFA，新加坡国立大学经济学硕士。有多年证券公司资产管理投资经理经验，管理的信托计划和定向理财账户在2004年熊市期间均跑赢大盘并取得了正收益，并曾在渣打银行从事衍生品业务。加入光大证券后潜心研究股指期货的交易机会，对市场上各类股指期货套利策略都有深入的了解和分析，其主导开发和优化的套利策略应用在实盘套利交易中持续取得了优异的业绩，是股指期货交易核心投资经理之一。 孙陶然，CFA, 美国斯坦福大学（Stanford University）金融数学硕士。曾在美国莱曼兄弟（Lehman Brothers）公司担任期货指数类产品交易员，后供职于巴克莱银行（Barclays Wealth）资产管理部门，参与跨资产的衍生品交易。加入光大证券后作为首批从事股指期货套利的投资经理之一，参与交易平台的搭建、交易模块的优化，投资业绩优良。 ; 李斌冰, CFA,上海交通大学金融方向MBA，上海交通大学软件工程专业学士。在瑞银投行伦敦和香港从事衍生品量化研究多年，对高频数据处理、建模校调和风险因子分析方面有丰富的经验。加入光大证券后，作为高级量化分析师，负责股指期货套利开平仓策略的最优化、现货组合与指数的拟合和最小化跟踪误差、股指期货高频交易策略的开发以及相应的头寸风险控制。 柳维芳,厦门大学金融工程专业博士，概率论与数理统计专业金融数学方向硕士。博士期间参与了“国家杰出青年基金”课题，担任金融决策与选择理论研究小组负责人。在光大证券担任量化分析师和投资经理助理，主要从事股指期货期现套利和跨期套利量化交易研究，对基差的统计数据进行分析，对收益情况进行归因分析，并参与实盘交易。 龚伟，信息技术专员。清华大学计算机科学与技术专业硕士，毕业后加入IBM中国研发中心，主要参与项目为金融市场数据的获取、解析和整合平台的研发（负责NYSE、LSE、TAIFEX、SixSwiss等交易所市场数据的获取与解析），并曾参与IBM关于金融市场数据的统一化解析模型研发工作。在光大证券主要从事量化交易程序优化及算法优化等工作，并与系统开发商一起实现交易平台、框架、模块及交易提速的实现。 ;谢谢！;免 责 声 明