我国经济波动的趋势周期分解——基于HP 滤波和状态空间模型的实证分析ppt.pdfVIP

下载本文档

24
0
约1.05万字
约 19页
2018-05-18 发布于湖北
举报
版权申诉

我国经济波动的趋势周期分解——基于HP 滤波和状态空间模型的实证分析ppt.pdf

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

我国经济波动的趋势周期分解——基于HP 滤波和状态空间模型的实证分析ppt

我国经济波动的趋势周期分解基于滤波和状态空间模型的实证分析 — HP 答辩人：蔡利容专业：电子信息工程指导老师：杨涛日期：年月日 2010 6 3 选题意义处理经济波动问题：趋势周期分解；本文方法：滤波、状态空间模型； HP 2 状态空间模型：工程方法解决经济问题，方法创新。我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 文献回顾：状态空间模型匈牙利控制工程师卡尔曼1960年提出；收音机计算机和几乎任何视频或通讯设备中广泛存在； , 控制理论以及控制系统工程，预测包含噪声的观察序列的坐标位置及速度，加速度等物理量，曾被应用于阿波罗计划的轨道预测。我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 Hodrick-Prescott 滤波 Y T Y C Y 为时间序列，时间趋势项，周期波动项： t t t Y Y T Y C t 1, 2, ..., T t t t HP滤波： 2 T T 1 min (Y YT )2 (YT YT ) (YT YT ) t t t1 t t t1 t1 t 2 2 2 惩罚因子， / ，和分别为趋势成分和周期成分的标准差。 1 2 1 2 对于季度数据， =1600 。我国经济波动的趋势周期分解 2010-6-3 状态空间模型 n 1 k 1 y ：维可观测变量；：维不可观测变量，它们之间有： t t y H e t 1, 2,...,T 量测方程 t t t t t 服从一阶马尔科夫过程：