计量经济学课程教学课件第九章虚拟变量回归模型.pptVIP

Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 9 虚拟变量回归模型 经济与管理学院 金融系 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 9.1 虚拟变量的性质 回归分析中，被解释变量不仅常受一些比率尺度变量(如收入、产量、价格、成本、高度和温度)的影响，而且还受定性性质变量(也被称为名义尺度变量，如性别、种族、肤色、宗教、国籍、战争)的影响。 为了在模型中能够反映这些定性性质变量的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 如何量化？ 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人为变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 例如，反映性别的虚拟变量可取为： 1， 男 D= 0， 女 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 9.2 ANOVA模型 方差分析（ ANOVA ，analysis of variance）模型定义 回归模型中解释变量都是虚拟变量的模型 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 如，一个以性别为虚拟变量考察高校教授薪金的模型 其中：Yi为高校教授的薪金 Di=1，若是男性；Di=0，若是女性 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 在该模型中，如果仍假定?满足经典线性回归模型的假定，则 女教授的平均薪金为： 男教授的平均薪金为： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 9.3 ANCOVA模型 ANOVA模型常见于社会学、心理学、教育学和市场调研等领域中； 在经济学中并不那么常见。在大多数经济研究中，典型的情形是：一个回归模型既含有一些定量的又含有一些定性的解释变量； 兼含有定量和定性变量的回归模型叫做协方差分析(ANCOVA， analysis of covariance)模型。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 在看以性别为虚拟变量考察高校教授薪金的模型 其中：Yi为高校教授的薪金 ， Xi为高校教授的工龄 Di=1，若是男性；Di=0，若是女性 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 同样地，如果仍假定?满足经典线性回归模型的假定，则 女教授的平均薪金为： 男教授的平均薪金为： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女教授平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断男女教授的平均薪金水平是否有显著差异。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 年薪Y 男教授 女教授 工龄X ?1 ?2 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 9.4 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1 即如果某一定性变量有m个类别，只在模型中引入m-1个虚拟变量