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基于交易成本视角的中国油脂期货市场流动性研究
DOI ：CNKI:42-1627/C1144.019 网络出版时间：2011-10-08 11:44 网络出版地址：/kcms/detail/42.1627.C1144.019.html ! 第 卷第 期 中国地质大学学报 社会科学版 !! #$%!!’$ 年 月 ! ()!! * +$,-./%$0123./4.356-738 $0:6$7;36.;67 $;3/%;36.;67=383$. 6()!! 9 ? 基于交易成本视角的中国油脂期货市场流动性研究! ! ( 李 敬 $赵 玉 ! # ( # 湖北第二师范学院 经济与管理学院 湖北 武汉 东华理工大学 经济与管理学院 江西 南昌 ! FA)() ( AA))!A $ % # 摘 要 流动性是衡量期货市场运行质量的一个重要指标 以我国最近几年上市油脂期货为例 分别考察了价 格上涨 价格下跌和价格震荡调整三种不同价格行为阶段的市场流动性 构建了价格冲击模型 基于 ) % # # # 交易成本的视角分析了油脂期货市场流动性 研究了量价关系 并刻画了不同阶段市场流动性的变化 # # 特征 发现在价格下降阶段和价格调整阶段交易频率变动均引发了较大的价格波动 此时交易成本较 高 最后针对降低交易成本 提高市场流动性给出了对策建议 % ) % # ( ( ( ( 关键词 油脂期货 价格行为 交易频率 交易成本 市场流动性 中图分类号# 文献标识码#C 文章编号# ! BGA( !D@!E)!D*()!!)E))@(E)D 与 以交易成本为核心 引入了买 :-$77L/. V3%%6- # ) ) ) 一 引 言 卖价差 市场弹性 达成交易的快慢 交易的频率 !
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