PRM手册第三册风险管理实践.doc

PRM手册-第三册：风险管理实践 目 录导言 第三卷前言：风险管理实践 III.0资本配置与RAPM III.0.1 引言 III.0.2 经济资本 III.0.3 监管资本 III.0.4 资本配置与风险分布 III.0.5 PAROC和风险调整后绩效 III.0.6 与结论 参考书目 III.A.1市场风险管理 III.A.1.1 引言 III.A.1.2 市场风险 III.A.1.3 市场风险管理模式 III.A.1.4 市场风险管理的组织架构 III.A.1.5 基金的风险管理 III.A.1.6 银行的风险管理 III.A.1.7 非金融机构的分险管理 III.A.1.8 小结 参考书目 III.A.2 在险价值模型概述 III.A.2.1 引言 III.A.2.2 VaR定义 III.A.2.3 市场风险资本的内部模型 III.A.2.4 VaR模型分析 III.A.2.5 蒙特卡洛模拟 III.A.2.6 历史模拟法 III.A.2.7 风险因子的映射 III.A.2.8 VaR模型的验证 III.A.2.9 金融市场不服从正态分布的解释 III.A.2.10 小结 参考书目 III.A.3 高级VaR模型 III.A.3.1 引言 III.A.3.2 标准分布假设 III.A.3.3 波动率聚类模型 III.A.3.4 波动率聚类与VaR的联系 III.A.3.5 非正态分布的备择方案 III.A.3.6 VaR的分解 III.A.3.7 主成分分析 III.A.3.小结III.A.4压力测试 III.A.4.1 引言 III.A.4.2 历史研究 III.A.4.3 研究理念 III.A.4.4 压力测试在实践中的运用 III.A.4.5 压力测试的方法概述 III.A.4.6 历史背景 III.A.4.7 假设前提 III.A.4.8 压力测试的系统算法 III.A.4.9 极值理论 III.A.4.10 小结与延伸阅读 参考书目 III.B.1信用风险管理 III.B.1.1 引言 III.B.1.2 信用计划表 III.B.1.3 其他模型 III.B.1.4 总结参考书目 III.B.2 信用风险建模基础 III.B.2.1 引言 III.B.2.2 什么是违约风险？ III.B.2.3 暴露，违约和恢复的过程 III.B.2.4 信用损失分布 III.B.2.5 预期到的与未预期到的损失 III.B.2.6 恢复率 III.B.2.7 结论 参考书目 III.B.3 信用暴露 III.B.3.1 引言 III.B.3.2 结算与结算风险 III.B.3.3 风险暴露状况 III.B.3.4 暴露缓释 参考书目 III.B.4 违约与信用缓释 III.B.4.1 违约概率和违约率的期限结构 III.B.4.2 信用评级 III.B.4.3 代理评级 III.B.4.4 信用计分表与内部评级模型 III.B.4.5 市场隐含违约风险 III.B.4.6 信用评级与信用基差 III.B.4.7 小结 参考书目 III.B.5 信用损失的投资组合模型 III.B.5.1 引言 III.B.5.2 投资组合中驱动信用风险的因素 III.B.5.3 风险缓释框架 III.B.5.4 条件交易概率：信用投资组合视角 III.B.5.5 度量信用风险的要求权法 III.B.5.6 KMV法 III.B.5.7 精算法 III.B.5.8 小结与结论 参考书目 III.B.6 信用风险资本计算 III.B.6.1 引言 III.B.6.2 经济信用资本计算 III.B.6.3 监管信用资本：巴塞尔协议I III.B.6.4 监管信用资本：巴塞尔协议II III.B.6.5 巴塞尔协议II：信用模型估计与有效性 III.B.6.6 巴塞尔协议II：证券化 III.B.6.7 经济信用资本的高级主题 III.B.6.8 小结与结论 参考书目 III.C.1 操作风险管理框架 343 III.C.1.1 引论 III.C.1.2 操作失灵实例 III.C.1.3 定义操作风险 III.C.1.4 操作风险类型 III.C.1.5 操作风险管理的目标和范围 III.C.1.6 操作风险的关键组成部分 III.C.1.7 操作风险的监管指导 III.C.1.8 识别操作风险：风险目录 III.C.1.9 操作风险评估流程 III.C.1.10 操作风险控制流程 III.C.1.11 一些的参考资料 III.C.2 操作风险流程模型 III.C.2.1 引论