计量经济分析方法与建模课件2007版第10章时间序列_截面数据模型幻灯片.pptVIP

* * * §10.9 面板结构的工作文件 对于处理和分析时间序列/截面数据，除了Pool对象外，EViews 5还提供了一种特殊结构的工作文件——面板结构的工作文件（Panel Workfile）。当时间序列/截面数据的截面成员较多但时期较少时，一般都是侧重进行截面分析。可以通过EViews中的面板工作文件对这种“宽而短”的数据进行处理和建模分析。面板结构的工作文件的操作比较复杂，下面仅简要地介绍它的特点。 * 建立平衡面板工作文件 创建一个平衡面板结构，在下拉列表中选择Balanced Panel，选定频率（Frequency），输入起始日期（Start date）和终止日期（End date）以及截面成员的个数（Number of cross）。可以命名工作文件和命名工作文件页，单击OK按钮。EViews将创建一个给定频率的平衡面板工作文件，使用特定的起始和终止日期以及截面成员的个数。 下面的例子中，EViews创建了一个5个截面成员、固定频率、年度面板工作文件，观测值起始于1935年，终止于1954年。 * 例10.5建立的平衡面板工作文件: * 在面板工作文件中，数据是以堆积的形式存放的，故称其为堆积面板数据。工作文件中每一个序列的各期观测值都具有二维信息，即每个序列的观测值标签都由两部分构成，一部分反映观测值的截面个体信息，另一部分反映观测值的时期信息。 例10.5平衡面板工作文件中的序列 I, M, K 是以堆积形式存放的: * 面板工作文件其方程建立过程与普通工作文件中的方程建立过程相同，只是在方程说明窗口中增加了与Pool对象中方程说明项类似的方程面板结构说明页，同时在估计方法中增加了Pool对象所没有的广义矩估计（GMM）法，用来估计模型解释变量中含有滞后因变量的变截距模型。 * 只能求解变截距模型: * 固定影响模型的变截距的系数要在视图（view）里的Fixed/ Random effects中看到。 * 一般情况下，面板工作文件中数据的分析和处理与其他文件中数据的分析和处理过程是一致的。在面板工作文件中能够实现对堆积数据的显示图、单位根检验等操作，其单位根检验过程和检验结果同组序列的单位根检验过程和结果基本类似。 虽然利用EViews中的面板工作文件可以对堆积数据进行多种分析和处理，但是对堆积形式的序列的处理仍具有一定的局限性。目前还不能对堆积形式的序列进行季节调整也不能利用该形式的序列进行VAR模型和VEC模型的估计。 * 当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归： EViews进行可行广义最小二乘（FGLS）。 首先从一阶段Pool最小二乘回归，得到方差 ?i2 的估计值 si2，计算公式为： ， i =1, 2, …, N (10.3.24) 其中 是OLS的拟合值。 * 其次系数值 ? 由标准GLS估计量估计，是有效估计量。 * * (2) 同期相关协方差情形的SUR估计 当残差具有截面异方差性和同步相关性时，SUR加权最小二乘是可行的GLS估计量： 其中? 是同步相关的对称阵： (10.3.28) 一般项 ，在所有的 t 时为常数。 * EViews估计SUR模型时使用的 ?ij 是由一阶段Pool最小二乘回归得到： i, j =1, 2, ?, N (10.3.30) 其中： 和 可由式（10.3.3）和式（10.3.4）得到